PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUBGX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUBGX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS International Fund (GUBGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

GUBGX управляется Victory. Фонд был запущен 16 февр. 1993 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GUBGX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS International Fund (GUBGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUBGX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUBGX
Victory RS International Fund		0.71%27.06%5.35%19.85%-15.87%14.07%5.55%21.71%-10.61%25.26%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, GUBGX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции GUBGX – 9.04% и акции PPYPX – 9.04%.

GUBGX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.38%
С начала года
0.71%
6 месяцев
4.13%
1 год
19.64%
3 года*
14.56%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.04%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS International Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с GUBGX:
GUBGX с SCHXGUBGX с FSOSXGUBGX с ANDIXGUBGX с FSKLXGUBGX с PTSIXGUBGX с SWRLXGUBGX с APHIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий GUBGX и PPYPX

GUBGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

GUBGX
Victory RS International Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

GUBGX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUBGX
Ранг доходности на риск GUBGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUBGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUBGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUBGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUBGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUBGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUBGX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS International Fund (GUBGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUBGXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.24

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.85

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.83

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

13.07

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUBGX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUBGX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUBGX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUBGXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.24

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между GUBGX и PPYPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUBGX и PPYPX

Дивидендная доходность GUBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUBGX
Victory RS International Fund		3.32%3.34%1.83%1.88%2.03%4.17%1.14%0.06%1.87%1.69%1.77%1.55%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUBGX и PPYPX

Максимальная просадка GUBGX за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUBGX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUBGXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-42.48%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-10.21%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-35.65%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-42.48%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-4.08%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-10.28%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.43%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GUBGX и PPYPX

Victory RS International Fund (GUBGX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что GUBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUBGXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

5.49%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

10.15%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

15.41%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

19.61%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

19.08%

-2.44%