Сравнение GUBGX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS International Fund (GUBGX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
GUBGX управляется Victory. Фонд был запущен 16 февр. 1993 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GUBGX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUBGX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUBGX Victory RS International Fund | 0.71% | 27.06% | 5.35% | 19.85% | -15.87% | 14.07% | 5.55% | 21.71% | -10.61% | 25.26% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GUBGX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции GUBGX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.22% соответственно.
GUBGX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 9.04%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUBGX и IVFIX
GUBGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
GUBGX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
GUBGX
IVFIX
Сравнение GUBGX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS International Fund (GUBGX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUBGX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.12 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.75 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.40 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 18.54 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUBGX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.12 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.22 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GUBGX и IVFIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUBGX и IVFIX
Дивидендная доходность GUBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUBGX Victory RS International Fund | 3.32% | 3.34% | 1.83% | 1.88% | 2.03% | 4.17% | 1.14% | 0.06% | 1.87% | 1.69% | 1.77% | 1.55% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок GUBGX и IVFIX
Максимальная просадка GUBGX за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUBGX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUBGX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -51.49% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -8.47% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -21.29% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -33.46% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -5.22% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -11.69% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.01% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUBGX и IVFIX
Victory RS International Fund (GUBGX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что GUBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUBGX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 4.59% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 8.19% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 14.67% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 12.97% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 14.74% | +1.90% |