PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUBGX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUBGX с APHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS International Fund (GUBGX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).

GUBGX управляется Victory. Фонд был запущен 16 февр. 1993 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GUBGX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS International Fund (GUBGX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUBGX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUBGX
Victory RS International Fund		0.71%27.06%5.35%19.85%-15.87%14.07%5.55%21.71%-10.61%25.26%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		4.92%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%

Доходность по периодам

С начала года, GUBGX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 4.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GUBGX имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции APHIX немного впереди с 9.46%.

GUBGX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.38%
С начала года
0.71%
6 месяцев
4.13%
1 год
19.64%
3 года*
14.56%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.04%

APHIX

1 день
1.09%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.74%
1 год
30.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS International Fund

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GUBGX:
GUBGX с SCHXGUBGX с FSOSXGUBGX с ANDIXGUBGX с SWRLXGUBGX с FSGEXGUBGX с FSKLXGUBGX с PTSIX
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с BIIEXAPHIX с COSSXAPHIX с EPDPX

Сравнение комиссий GUBGX и APHIX

GUBGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.

GUBGX
Victory RS International Fund
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class

Доходность на риск

GUBGX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUBGX
Ранг доходности на риск GUBGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUBGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUBGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUBGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUBGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUBGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUBGX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS International Fund (GUBGX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUBGXAPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.05

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.60

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.82

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

11.04

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUBGX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUBGX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа APHIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUBGX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUBGXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.05

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.29

-0.01

Корреляция

Корреляция между GUBGX и APHIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUBGX и APHIX

Дивидендная доходность GUBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности APHIX в 21.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUBGX
Victory RS International Fund		3.32%3.34%1.83%1.88%2.03%4.17%1.14%0.06%1.87%1.69%1.77%1.55%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.57%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%

Просадки

Сравнение просадок GUBGX и APHIX

Максимальная просадка GUBGX за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUBGX и APHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUBGXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-68.47%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-9.77%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-33.73%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-33.73%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-8.79%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-23.20%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.57%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GUBGX и APHIX

Victory RS International Fund (GUBGX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что GUBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUBGXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

6.11%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

10.18%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

15.33%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

15.62%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.17%

+0.47%