PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTTIX с AAICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTTIX с AAICX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTTIX (Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I) and AAICX (Alger AI Enablers & Adopters C) are both Technology Equities funds. Over the past year, GTTIX returned 39.04% vs 60.29% for AAICX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GTTIX charges 0.90%/yr vs 1.66%/yr for AAICX.

Доходность

Сравнение доходности GTTIX и AAICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTTIX показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у AAICX с доходностью 25.81%.

GTTIX

1 день
-2.13%
1 месяц
6.32%
С начала года
17.22%
6 месяцев
19.58%
1 год
39.04%
3 года*
24.67%
5 лет*
7.17%
10 лет*
7.97%

AAICX

1 день
-1.34%
1 месяц
11.29%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.55%
1 год
60.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTTIX и AAICX

2026 (YTD)20252024
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		17.22%27.42%8.63%
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		25.81%39.54%32.77%

Correlation

The correlation between GTTIX and AAICX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Alger AI Enablers & Adopters C

Часто сравнивают с GTTIX:
GTTIX с ICTEXGTTIX с STPAXGTTIX с CCOYXGTTIX с FSPTXGTTIX с STKGTTIX с WIREXGTTIX с FDCPX
Часто сравнивают с AAICX:
AAICX с ARKVXAAICX с SPYAAICX с AAGOXAAICX с ALTEXAAICX с ACAAXAAICX с ACAZXAAICX с ALVOX

Доходность на риск

GTTIX vs. AAICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTIX
Ранг доходности на риск GTTIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AAICX
Ранг доходности на риск AAICX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAICX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAICX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAICX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAICX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAICX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTIX c AAICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTTIXAAICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.79

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.38

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.48

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

10.52

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTTIX vs. AAICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTIX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAICX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTIX и AAICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTTIXAAICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.78

-1.31

Просадки

Сравнение просадок GTTIX и AAICX

Максимальная просадка GTTIX за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки AAICX в -29.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTIX и AAICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTTIXAAICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-29.07%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-17.87%

+8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.34%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-5.08%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.90%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTIX и AAICX

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) имеют волатильность 5.39% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTTIXAAICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.59%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

16.82%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

22.34%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

27.41%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

27.41%

-10.99%

Сравнение комиссий GTTIX и AAICX

GTTIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AAICX в 1.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTIX и AAICX

Дивидендная доходность GTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.30%, что больше доходности AAICX в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		5.12%6.44%4.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		15.30%17.94%0.00%0.32%2.29%6.74%3.09%7.22%6.96%7.11%7.34%8.62%

Часто задаваемые вопросы

GTTIX and AAICX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAICX has higher volatility (5.59%) compared to GTTIX (5.39%). In terms of maximum drawdown, GTTIX dropped -39.84% vs AAICX's -29.07%.

GTTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTTIX и AAICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор