Сравнение GTSOX с GWILX
GTSOX (Glenmede Secured Options Portfolio) and GWILX (Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio) are both mutual funds - GTSOX is a Options Trading fund managed by Glenmede, while GWILX is a Large Cap Value Equities fund managed by Glenmede. Over the past 10 years, GTSOX returned 7.51%/yr vs 10.32%/yr for GWILX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GTSOX и GWILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTSOX показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у GWILX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции GTSOX уступали акциям GWILX по среднегодовой доходности: 7.51% против 10.32% соответственно.
GTSOX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.51%
GWILX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам GTSOX и GWILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 5.77% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
GWILX Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio | 0.58% | 8.19% | 15.76% | 17.36% | -13.71% | 24.45% | 7.84% | 26.88% | -8.65% | 22.90% |
Correlation
The correlation between GTSOX and GWILX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between GTSOX and GWILX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTSOX vs. GWILX — Ранг доходности на риск
GTSOX
GWILX
Сравнение GTSOX c GWILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio (GWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSOX | GWILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.10 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 0.62 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.73 | 1.80 | +18.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSOX | GWILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 0.54 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GTSOX и GWILX
Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки GWILX в -38.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и GWILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTSOX | GWILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -38.22% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -13.12% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -25.73% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -25.73% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.21% | -38.22% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -5.95% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -5.93% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 4.52% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSOX и GWILX
Текущая волатильность для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) составляет 0.59%, в то время как у Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio (GWILX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что GTSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTSOX | GWILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 5.36% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 11.26% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 15.15% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 18.38% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 19.15% | -5.71% |
Сравнение комиссий GTSOX и GWILX
И GTSOX, и GWILX имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSOX и GWILX
Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности GWILX в 93.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 6.90% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
GWILX Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio | 93.28% | 94.11% | 13.95% | 5.36% | 3.42% | 21.17% | 0.94% | 0.92% | 4.73% | 1.17% | 1.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTSOX and GWILX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWILX has higher volatility (5.36%) compared to GTSOX (0.59%). In terms of maximum drawdown, GTSOX dropped -29.21% vs GWILX's -38.22%.
GTSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTSOX и GWILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор