PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTRFX с SNOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTRFX с SNOIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GTRFX (Gotham Total Return Fund) and SNOIX (Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, GTRFX returned 9.30%/yr vs 10.79%/yr for SNOIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTRFX charges 0.00%/yr vs 1.41%/yr for SNOIX.

Доходность

Сравнение доходности GTRFX и SNOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTRFX показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у SNOIX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции GTRFX уступали акциям SNOIX по среднегодовой доходности: 9.30% против 10.79% соответственно.

GTRFX

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.27%
С начала года
5.25%
6 месяцев
4.16%
1 год
15.44%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.30%

SNOIX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
7.81%
6 месяцев
6.88%
1 год
23.81%
3 года*
14.54%
5 лет*
8.76%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTRFX и SNOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTRFX
Gotham Total Return Fund		5.25%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%12.57%-1.73%18.93%
SNOIX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund		7.81%20.66%5.17%10.84%-3.10%26.26%1.44%22.44%-11.25%12.80%

Correlation

The correlation between GTRFX and SNOIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.75

The correlation between GTRFX and SNOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Total Return Fund

Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund

Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GONIXGTRFX с GENIXGTRFX с SPEDXGTRFX с GVALXGTRFX с GINDX
Часто сравнивают с SNOIX:
SNOIX с QAMNXSNOIX с CRIHXSNOIX с SAOAXSNOIX с TTDAXSNOIX с PWLIXSNOIX с BPLSXSNOIX с JAKRX

Доходность на риск

GTRFX vs. SNOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SNOIX
Ранг доходности на риск SNOIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTRFX c SNOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTRFXSNOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.05

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.02

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

5.39

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

17.36

-7.32

GTRFX vs. SNOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTRFX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNOIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTRFX и SNOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTRFX и SNOIX

Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки SNOIX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и SNOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTRFXSNOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-65.34%

+35.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-4.50%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-15.33%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-17.66%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

-34.43%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.41%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-9.75%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.39%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GTRFX и SNOIX

Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) имеют волатильность 3.24% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTRFXSNOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.19%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

7.91%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

11.85%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

15.02%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

16.40%

-2.54%

Сравнение комиссий GTRFX и SNOIX

GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SNOIX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTRFX и SNOIX

Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности SNOIX в 6.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTRFX
Gotham Total Return Fund		9.06%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%0.00%
SNOIX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund		6.41%6.91%5.10%2.29%7.07%8.98%1.86%1.95%2.06%4.80%0.36%2.79%

Часто задаваемые вопросы

GTRFX and SNOIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTRFX has higher volatility (3.24%) compared to SNOIX (3.19%). In terms of maximum drawdown, GTRFX dropped -29.58% vs SNOIX's -65.34%.

SNOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTRFX и SNOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор