Сравнение GTRFX с QAMNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).
GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRFX и QAMNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRFX и QAMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | -0.53% | 15.31% | 15.73% | 15.29% | -9.82% | 10.23% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.36% | 10.00% | 17.33% | 4.71% | 9.19% | 12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRFX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.
GTRFX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 8.10%
QAMNX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRFX и QAMNX
GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.
Доходность на риск
GTRFX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск
GTRFX
QAMNX
Сравнение GTRFX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRFX | QAMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.90 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.97 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 5.71 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRFX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GTRFX и QAMNX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRFX и QAMNX
Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности QAMNX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | 9.58% | 9.53% | 11.50% | 7.27% | 10.25% | 4.66% | 0.71% | 6.06% | 1.48% | 0.33% | 0.05% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.51% | 1.53% | 1.85% | 5.89% | 11.74% | 20.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTRFX и QAMNX
Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и QAMNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRFX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -17.97% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -4.16% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -0.42% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -5.25% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.44% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRFX и QAMNX
Gotham Total Return Fund (GTRFX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRFX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 1.03% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 4.88% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 6.38% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 14.04% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.04% | -0.13% |