Сравнение GTPE с FIXT
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds - GTPE tracks the MSCI World Private Equity Return Tracker Index while FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 16.12%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.62%.
GTPE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 16.12% | 2.96% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.62% | -0.45% |
Correlation
The correlation between GTPE and FIXT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. FIXT — Ранг доходности на риск
GTPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIXT
Сравнение GTPE c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTPE | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTPE и FIXT
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -3.02% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -1.50% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -0.79% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и FIXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 3.70% | +14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 3.74% | +14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 3.74% | +14.24% |
Сравнение комиссий GTPE и FIXT
GTPE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и FIXT
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.58% | 3.24% |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and FIXT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTPE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTPE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FIXT has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Procure. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.75% for FIXT.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор