Сравнение GTOP с FTEC
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds. GTOP is actively managed, while FTEC is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GTOP charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 22.67%.
GTOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 22.67%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 49.74%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам GTOP и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 20.49% | -1.21% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 22.67% | -2.64% |
Correlation
The correlation between GTOP and FTEC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. FTEC — Ранг доходности на риск
GTOP
FTEC
Сравнение GTOP c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOP | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.95 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок GTOP и FTEC
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -34.95% | +20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -8.38% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -5.56% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и FTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 21.57% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 25.36% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 24.77% | -1.04% |
Сравнение комиссий GTOP и FTEC
GTOP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и FTEC
GTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.34% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GTOP and FTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for GTOP.
FTEC has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for GTOP.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 0.08% for FTEC.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор