Сравнение GTND с TBFG
GTND (Goaltender ETF) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GTND charges 0.46%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.
Доходность
Сравнение доходности GTND и TBFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTND
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBFG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTND и TBFG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GTND Goaltender ETF | -1.09% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | -0.08% |
Correlation
The correlation between GTND and TBFG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTND vs. TBFG — Ранг доходности на риск
GTND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBFG
Сравнение GTND c TBFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goaltender ETF (GTND) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTND | TBFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTND и TBFG
Максимальная просадка GTND за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTND и TBFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTND | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -13.43% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -2.15% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -1.61% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTND и TBFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTND | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 10.65% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 11.13% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 11.13% | +6.69% |
Сравнение комиссий GTND и TBFG
GTND берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTND и TBFG
Дивидендная доходность GTND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности TBFG в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GTND Goaltender ETF | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.42% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GTND and TBFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.46% for GTND.
TBFG has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.16% for GTND.
They also come from different issuers: Ritholtz Wealth Management and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 0.46% for GTND and 0.42% for TBFG.
Подберите оптимальное распределение для GTND и TBFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор