PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTMIX с MRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTMIX с MRSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и MFS Research International Fund (MRSIX).

GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. MRSIX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GTMIX и MRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и MFS Research International Fund (MRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTMIX и MRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%
MRSIX
MFS Research International Fund		1.11%22.61%3.06%13.44%-17.33%11.87%13.18%27.98%-13.98%28.38%

Доходность по периодам

С начала года, GTMIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у MRSIX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции GTMIX превзошли акции MRSIX по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.37% соответственно.

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%

MRSIX

1 день
2.74%
1 месяц
-7.00%
С начала года
1.11%
6 месяцев
4.49%
1 год
17.65%
3 года*
10.64%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

MFS Research International Fund

Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с IGAAX
Часто сравнивают с MRSIX:
MRSIX с VXUSMRSIX с FSPSXMRSIX с PZRIXMRSIX с FSGEXMRSIX с PPYPXMRSIX с TIVFXMRSIX с FIGSX

Сравнение комиссий GTMIX и MRSIX

GTMIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MRSIX в 0.76%.

MRSIX
MFS Research International Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

GTMIX vs. MRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MRSIX
Ранг доходности на риск MRSIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTMIX c MRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и MFS Research International Fund (MRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTMIXMRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.22

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

1.65

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.24

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

1.45

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.76

5.49

+11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTMIX vs. MRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTMIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа MRSIX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTMIX и MRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTMIXMRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.22

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.36

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.02

Корреляция

Корреляция между GTMIX и MRSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTMIX и MRSIX

Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности MRSIX в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
MRSIX
MFS Research International Fund		5.20%5.26%2.00%1.67%1.57%1.29%0.92%1.79%5.48%1.21%1.97%1.89%

Просадки

Сравнение просадок GTMIX и MRSIX

Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, примерно равная максимальной просадке MRSIX в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и MRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTMIXMRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-59.56%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.64%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-30.73%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-30.73%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-8.92%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-12.80%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.07%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GTMIX и MRSIX

Текущая волатильность для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) составляет 5.97%, в то время как у MFS Research International Fund (MRSIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTMIXMRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.73%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.90%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

14.98%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

14.81%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

15.43%

+0.63%