Сравнение GTMIX с LIAGX
GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, GTMIX returned 12.34%/yr vs 7.54%/yr for LIAGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTMIX charges 0.68%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.
Доходность
Сравнение доходности GTMIX и LIAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTMIX показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 22.36%.
GTMIX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 13.19%
- С начала года
- 16.71%
- 1 год
- 39.04%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 10.56%
LIAGX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 22.36%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTMIX и LIAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 16.71% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | -1.16% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 22.36% | 25.09% | 9.43% | 15.73% | -26.63% | 0.07% |
Correlation
The correlation between GTMIX and LIAGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between GTMIX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTMIX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск
GTMIX
LIAGX
Сравнение GTMIX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTMIX | LIAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.25 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 2.21 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.25 | 7.99 | +11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTMIX и LIAGX
Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и LIAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTMIX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -37.87% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -14.56% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -17.11% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -37.87% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.29% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -13.03% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 4.03% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTMIX и LIAGX
Текущая волатильность для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) составляет 3.26%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTMIX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 10.44% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 22.21% | -12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 24.45% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 19.61% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 19.54% | -3.80% |
Сравнение комиссий GTMIX и LIAGX
GTMIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии LIAGX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTMIX и LIAGX
Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.64%, что больше доходности LIAGX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 21.64% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 0.31% | 0.38% | 0.48% | 0.71% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTMIX and LIAGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIAGX has higher volatility (10.44%) compared to GTMIX (3.26%). In terms of maximum drawdown, GTMIX dropped -58.31% vs LIAGX's -37.87%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTMIX и LIAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор