Сравнение GTLOX с FGJEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).
GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GTLOX и FGJEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLOX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | -0.05% | 22.17% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | -0.45% | 24.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLOX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.
GTLOX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 10.49%
FGJEX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLOX и FGJEX
GTLOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.
Доходность на риск
GTLOX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
GTLOX
FGJEX
Сравнение GTLOX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLOX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLOX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.34 | -1.89 |
Корреляция
Корреляция между GTLOX и FGJEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLOX и FGJEX
Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности FGJEX в 9.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 17.85% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.63% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTLOX и FGJEX
Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и FGJEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLOX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.09% | -8.32% | -45.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -5.93% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -1.07% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLOX и FGJEX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLOX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 11.08% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 11.08% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 11.08% | +9.78% |