PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTFHX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTFHX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

GTFHX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1982 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GTFHX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTFHX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTFHX
Madison Tax-Free National Fund		-0.51%3.91%0.43%4.00%-6.21%0.02%4.20%6.64%0.87%3.03%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, GTFHX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

GTFHX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.17%
3 года*
1.97%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.39%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Tax-Free National Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с GTFHX:
GTFHX с MBOAXGTFHX с BHBFXGTFHX с MAGSXGTFHX с GTSGXGTFHX с MCNAXGTFHX с MBLAXGTFHX с MMDAX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий GTFHX и USMSX

GTFHX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

GTFHX
Madison Tax-Free National Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

GTFHX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTFHX
Ранг доходности на риск GTFHX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTFHX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTFHX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTFHX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTFHX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTFHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTFHX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTFHXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

3.63

-2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

6.49

-5.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

3.18

-1.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

6.48

-5.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

33.64

-29.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTFHX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTFHX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTFHX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTFHXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

3.63

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

2.39

-2.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.86

-0.72

Корреляция

Корреляция между GTFHX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTFHX и USMSX

Дивидендная доходность GTFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTFHX
Madison Tax-Free National Fund		2.42%2.51%2.23%1.99%2.54%2.58%1.84%2.78%2.65%2.63%3.06%2.99%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTFHX и USMSX

Максимальная просадка GTFHX за все время составила -13.88%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTFHX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTFHXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-2.09%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-0.40%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

-2.03%

-8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.30%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-0.22%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.08%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GTFHX и USMSX

Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GTFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTFHXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.22%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

0.40%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

0.69%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

0.70%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

0.74%

+2.49%