PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTFHX с FXIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTFHX с FXIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).

GTFHX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1982 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GTFHX и FXIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTFHX и FXIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTFHX
Madison Tax-Free National Fund		-0.51%3.91%0.43%4.00%-6.21%0.02%4.20%6.64%0.87%3.03%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		-0.41%3.37%5.16%8.92%-10.89%2.19%7.22%8.45%1.00%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, GTFHX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у FXIEX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции GTFHX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 1.39% против 2.78% соответственно.

GTFHX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.17%
3 года*
1.97%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.39%

FXIEX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Tax-Free National Fund

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Часто сравнивают с GTFHX:
GTFHX с BHBFXGTFHX с MBOAXGTFHX с MAGSXGTFHX с GTSGXGTFHX с MCNAXGTFHX с MBLAXGTFHX с MMDAX
Часто сравнивают с FXIEX:
FXIEX с BRASXFXIEX с PRFHXFXIEX с VWALXFXIEX с NVHIXFXIEX с FEHIXFXIEX с VTEAXFXIEX с VWIAX

Сравнение комиссий GTFHX и FXIEX

GTFHX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.

GTFHX
Madison Tax-Free National Fund
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Доходность на риск

GTFHX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTFHX
Ранг доходности на риск GTFHX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTFHX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTFHX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTFHX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTFHX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTFHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FXIEX
Ранг доходности на риск FXIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTFHX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTFHXFXIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.57

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.82

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.54

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

1.61

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTFHX vs. FXIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTFHX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FXIEX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTFHX и FXIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTFHXFXIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.57

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.37

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.56

+0.58

Корреляция

Корреляция между GTFHX и FXIEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTFHX и FXIEX

Дивидендная доходность GTFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FXIEX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTFHX
Madison Tax-Free National Fund		2.42%2.51%2.23%1.99%2.54%2.58%1.84%2.78%2.65%2.63%3.06%2.99%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.03%2.75%4.53%3.98%3.25%2.63%3.37%3.63%3.79%2.67%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTFHX и FXIEX

Максимальная просадка GTFHX за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTFHX и FXIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTFHXFXIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-15.25%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-5.11%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

-15.25%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.49%

-15.25%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.01%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-2.92%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.84%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GTFHX и FXIEX

Текущая волатильность для Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) составляет 0.76%, в то время как у PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что GTFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTFHXFXIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.07%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

2.33%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

5.73%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

4.30%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

4.07%

-0.84%