PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTFHX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTFHX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

GTFHX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1982 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GTFHX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTFHX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
GTFHX
Madison Tax-Free National Fund		-0.51%3.91%0.43%4.00%-6.21%-0.08%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, GTFHX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

GTFHX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.17%
3 года*
1.97%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.39%

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Tax-Free National Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с GTFHX:
GTFHX с MBOAXGTFHX с BHBFXGTFHX с MAGSXGTFHX с GTSGXGTFHX с MCNAXGTFHX с MBLAXGTFHX с MMDAX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с ALCAXFSMUX с SUMAX

Сравнение комиссий GTFHX и FSMUX

GTFHX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

GTFHX
Madison Tax-Free National Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

GTFHX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTFHX
Ранг доходности на риск GTFHX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTFHX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTFHX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTFHX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTFHX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTFHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTFHX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTFHXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.49

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.69

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.28

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

0.78

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTFHX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTFHX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTFHX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTFHXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.49

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.01

+1.13

Корреляция

Корреляция между GTFHX и FSMUX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTFHX и FSMUX

Дивидендная доходность GTFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTFHX
Madison Tax-Free National Fund		2.42%2.51%2.23%1.99%2.54%2.58%1.84%2.78%2.65%2.63%3.06%2.99%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTFHX и FSMUX

Максимальная просадка GTFHX за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTFHX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTFHXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-16.27%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-5.30%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.23%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-5.61%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.96%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GTFHX и FSMUX

Текущая волатильность для Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) составляет 0.76%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что GTFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTFHXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.09%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

2.14%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

6.65%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

4.67%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

4.67%

-1.44%