PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEYX с APLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEYX с APLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX).

GTEYX управляется Natixis. APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEYX и APLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEYX и APLIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		-3.04%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.82%
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		-3.76%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, GTEYX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у APLIX с доходностью -3.76%.

GTEYX

1 день
1.71%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-0.59%
1 год
9.81%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.10%
10 лет*
6.38%

APLIX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.49%
1 год
15.55%
3 года*
9.12%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund Class Y Shares

Cavanal Hill Hedged Income Fund

Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с FXAIXGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с LSIIX
Часто сравнивают с APLIX:
APLIX с APBDXAPLIX с APENXAPLIX с APSTXAPLIX с STTIXAPLIX с GTSOXAPLIX с APUSXAPLIX с JHQDX

Сравнение комиссий GTEYX и APLIX

GTEYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии APLIX в 1.35%.

APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares

Доходность на риск

GTEYX vs. APLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEYX c APLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEYXAPLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.11

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.63

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.50

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

6.40

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEYX vs. APLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEYX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEYX и APLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEYXAPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.11

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.62

+0.05

Корреляция

Корреляция между GTEYX и APLIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEYX и APLIX

Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности APLIX в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.38%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		0.22%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTEYX и APLIX

Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что больше максимальной просадки APLIX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и APLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEYXAPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-14.52%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-9.76%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-14.52%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.95%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-2.29%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.29%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEYX и APLIX

Текущая волатильность для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) составляет 2.99%, в то время как у Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEYXAPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

4.10%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

7.80%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

14.36%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

10.23%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

10.17%

-1.30%