PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEC с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEC с IWY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GTEC (Greenland Technologies Holding Corporation) is a stock, while IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Over the past 5 years, GTEC returned -40.59%/yr vs 15.76%/yr for IWY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GTEC и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEC показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 4.09%.

GTEC

1 день
-1.53%
1 месяц
6.61%
С начала года
6.04%
6 месяцев
-38.69%
1 год
-67.67%
3 года*
-28.39%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
—

IWY

1 день
-3.23%
1 месяц
0.51%
С начала года
4.09%
6 месяцев
3.11%
1 год
23.50%
3 года*
24.28%
5 лет*
15.76%
10 лет*
19.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEC и IWY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTEC
Greenland Technologies Holding Corporation		6.04%-68.41%-30.47%27.98%-66.10%-11.19%44.80%-49.49%2.48%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		4.09%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-12.60%

Correlation

The correlation between GTEC and IWY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenland Technologies Holding Corporation

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с GTEC:
GTEC с FTEC
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Доходность на риск

GTEC vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEC
Ранг доходности на риск GTEC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEC c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTECIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.49

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.03

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.42

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

4.62

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEC vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEC на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа IWY равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEC и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTECIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.49

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.74

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.91

-1.14

Просадки

Сравнение просадок GTEC и IWY

Максимальная просадка GTEC за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEC и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTECIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.67%

-32.68%

-63.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.78%

-16.63%

-59.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.33%

-23.22%

-66.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.48%

-32.68%

-62.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.90%

-4.67%

-91.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.27%

-4.75%

-59.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.79%

5.10%

+46.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEC и IWY

Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC) имеет более высокую волатильность в 26.91% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что GTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTECIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.91%

4.81%

+22.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.29%

12.12%

+72.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.48%

15.88%

+79.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.14%

21.51%

+79.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.66%

21.00%

+105.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEC и IWY

GTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEC
Greenland Technologies Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.34%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы

GTEC and IWY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTEC has higher volatility (26.91%) compared to IWY (4.81%). In terms of maximum drawdown, GTEC dropped -96.67% vs IWY's -32.68%.

IWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEC и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор