PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTEC с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTEC и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEC и IWY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTEC
Greenland Technologies Holding Corporation
19.14%-68.41%-30.47%27.98%-66.10%-11.19%44.80%-49.49%2.48%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-12.60%

Доходность по периодам

С начала года, GTEC показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%.


GTEC

1 день
4.49%
1 месяц
-1.32%
С начала года
19.14%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-63.12%
3 года*
-23.48%
5 лет*
-42.46%
10 лет*

IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Greenland Technologies Holding Corporation

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с GTEC:
GTEC с FTEC

Доходность на риск

GTEC vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTEC
Ранг доходности на риск GTEC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEC: 1616
Ранг коэф-та Мартина

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEC c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTECIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.84

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.81

1.35

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.19

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.17

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

3.89

-5.14

GTEC vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEC на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа IWY равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEC и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTECIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.84

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.64

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.87

-1.09

Корреляция

Корреляция между GTEC и IWY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEC и IWY

GTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEC
Greenland Technologies Holding Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок GTEC и IWY

Максимальная просадка GTEC за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEC и IWY.


Загрузка...

Показатели просадок


GTECIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.13%

-32.68%

-63.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.36%

-16.63%

-57.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.82%

-32.68%

-62.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.39%

-12.77%

-82.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.53%

-4.77%

-58.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.53%

4.99%

+41.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEC и IWY

Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что GTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTECIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.55%

6.70%

+9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.57%

12.40%

+73.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.07%

22.29%

+76.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.95%

21.49%

+79.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.68%

20.92%

+106.76%