Сравнение GTEC с FTEC
GTEC (Greenland Technologies Holding Corporation) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, GTEC returned -40.59%/yr vs 20.72%/yr for FTEC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTEC и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTEC показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 22.67%.
GTEC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- -38.69%
- 1 год
- -67.67%
- 3 года*
- -28.39%
- 5 лет*
- -40.59%
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 22.67%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 49.74%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам GTEC и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTEC Greenland Technologies Holding Corporation | 6.04% | -68.41% | -30.47% | 27.98% | -66.10% | -11.19% | 44.80% | -49.49% | 2.48% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 22.67% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -15.49% |
Correlation
The correlation between GTEC and FTEC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTEC vs. FTEC — Ранг доходности на риск
GTEC
FTEC
Сравнение GTEC c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTEC | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.39 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.07 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 9.83 | -11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTEC | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 2.32 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.82 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.95 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок GTEC и FTEC
Максимальная просадка GTEC за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEC и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTEC | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -34.95% | -61.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.78% | -16.26% | -59.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.33% | -27.30% | -62.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.48% | -34.95% | -60.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.90% | -8.38% | -87.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.27% | -5.56% | -58.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.79% | 5.08% | +46.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTEC и FTEC
Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC) имеет более высокую волатильность в 26.91% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что GTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTEC | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.91% | 9.34% | +17.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.29% | 17.44% | +66.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.48% | 21.57% | +73.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.14% | 25.36% | +75.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.66% | 24.77% | +101.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTEC и FTEC
GTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.34% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
GTEC Greenland Technologies Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTEC and FTEC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTEC has higher volatility (26.91%) compared to FTEC (9.34%). In terms of maximum drawdown, GTEC dropped -96.67% vs FTEC's -34.95%.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTEC и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор