PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTDDX с JOEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTDDX с JOEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd) and JOEMX (JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, GTDDX returned 10.32%/yr vs 10.15%/yr for JOEMX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTDDX charges 1.39%/yr vs 1.02%/yr for JOEMX.

Доходность

Сравнение доходности GTDDX и JOEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTDDX показывает доходность 48.07%, что значительно выше, чем у JOEMX с доходностью 22.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTDDX имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции JOEMX немного отстают с 10.15%.

GTDDX

1 день
-1.26%
1 месяц
17.95%
С начала года
48.07%
6 месяцев
52.83%
1 год
75.00%
3 года*
24.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.32%

JOEMX

1 день
0.11%
1 месяц
7.26%
С начала года
22.87%
6 месяцев
24.89%
1 год
46.24%
3 года*
22.35%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTDDX и JOEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		48.07%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%29.99%-18.77%30.34%
JOEMX
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund		22.87%36.38%6.03%7.18%-15.74%1.29%16.46%14.86%-14.73%34.68%

Correlation

The correlation between GTDDX and JOEMX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2012 г.

0.80

The correlation between GTDDX and JOEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с DVNGTDDX с GLLSXGTDDX с DEMIXGTDDX с FQEMXGTDDX с LCSMXGTDDX с ACSTX
Часто сравнивают с JOEMX:
JOEMX с WLIVXJOEMX с WCFOXJOEMX с JOHIXJOEMX с JOMMXJOEMX с JOPSXJOEMX с COBYXJOEMX с CEMFX

Доходность на риск

GTDDX vs. JOEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JOEMX
Ранг доходности на риск JOEMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOEMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOEMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOEMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOEMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOEMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTDDX c JOEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTDDXJOEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.01
2.82

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
3.57

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.52

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

3.15

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.28

11.82

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTDDX vs. JOEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTDDX на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа JOEMX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTDDX и JOEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTDDXJOEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01

2.82

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GTDDX и JOEMX

Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки JOEMX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и JOEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTDDXJOEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.89%

-38.23%

-24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-15.66%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-15.73%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-29.48%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-38.23%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

0.00%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-11.57%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.10%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GTDDX и JOEMX

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTDDXJOEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

5.58%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

14.80%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

17.52%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.61%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.10%

-0.19%

Сравнение комиссий GTDDX и JOEMX

GTDDX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии JOEMX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTDDX и JOEMX

Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности JOEMX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		14.27%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%
JOEMX
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund		3.28%4.03%1.22%1.76%2.08%3.67%1.13%3.85%4.55%0.63%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTDDX and JOEMX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTDDX has higher volatility (8.20%) compared to JOEMX (5.58%). In terms of maximum drawdown, GTDDX dropped -62.89% vs JOEMX's -38.23%.

GTDDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTDDX и JOEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор