Сравнение GTCEX с FGJEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).
GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCEX и FGJEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCEX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | -7.27% | 23.40% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | -0.45% | 24.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCEX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.
GTCEX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.47%
FGJEX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCEX и FGJEX
GTCEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.
Доходность на риск
GTCEX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
GTCEX
FGJEX
Сравнение GTCEX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCEX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCEX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.34 | -1.93 |
Корреляция
Корреляция между GTCEX и FGJEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCEX и FGJEX
Дивидендная доходность GTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.93%, что больше доходности FGJEX в 9.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 26.93% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.63% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTCEX и FGJEX
Максимальная просадка GTCEX за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCEX и FGJEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCEX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -8.32% | -44.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -5.93% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -1.07% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCEX и FGJEX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCEX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 11.08% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 11.08% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 11.08% | +9.16% |