PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAPX с SNOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAPX с SNOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX).

GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. SNOIX управляется Snow Capital Funds. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и SNOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и SNOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%
SNOIX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund		6.23%20.66%5.17%10.84%-3.10%26.26%1.44%22.44%-11.25%12.80%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у SNOIX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции GTAPX уступали акциям SNOIX по среднегодовой доходности: 5.34% против 10.77% соответственно.

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%

SNOIX

1 день
1.56%
1 месяц
-0.59%
С начала года
6.23%
6 месяцев
11.42%
1 год
25.40%
3 года*
14.22%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund

Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с GARIXGTAPX с VMNIXGTAPX с ATESX
Часто сравнивают с SNOIX:
SNOIX с QAMNXSNOIX с CRIHXSNOIX с PWLIXSNOIX с WPOPXSNOIX с BPLSXSNOIX с SAOAXSNOIX с BPLEX

Сравнение комиссий GTAPX и SNOIX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии SNOIX в 1.41%.

SNOIX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

GTAPX vs. SNOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SNOIX
Ранг доходности на риск SNOIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c SNOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAPXSNOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.59

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.17

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.04

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

10.31

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. SNOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNOIX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и SNOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAPXSNOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.61

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Корреляция

Корреляция между GTAPX и SNOIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и SNOIX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности SNOIX в 6.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNOIX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund		6.51%6.91%5.10%2.29%7.07%8.98%1.86%1.95%2.06%4.80%0.36%2.79%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и SNOIX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки SNOIX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и SNOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAPXSNOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-65.34%

+34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-12.55%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-17.66%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-34.43%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.76%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-9.86%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.49%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и SNOIX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAPXSNOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.49%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

9.34%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

16.08%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

15.12%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

16.60%

-6.40%