Сравнение GSXIX с ETMGX
GSXIX (abrdn U.S. Small Cap Equity Fund) and ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GSXIX returned 13.65%/yr vs 7.56%/yr for ETMGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.11% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GSXIX и ETMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSXIX показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у ETMGX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции GSXIX превзошли акции ETMGX по среднегодовой доходности: 13.65% против 7.56% соответственно.
GSXIX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 13.65%
ETMGX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам GSXIX и ETMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSXIX abrdn U.S. Small Cap Equity Fund | 15.76% | 8.99% | 16.00% | 11.28% | -25.87% | 70.47% | 28.48% | 25.11% | -13.29% | 11.29% |
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 1.62% | -6.63% | 11.43% | 11.06% | -16.53% | 20.91% | 12.33% | 27.32% | -5.86% | 15.26% |
Correlation
The correlation between GSXIX and ETMGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.92 |
The correlation between GSXIX and ETMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSXIX vs. ETMGX — Ранг доходности на риск
GSXIX
ETMGX
Сравнение GSXIX c ETMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSXIX | ETMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.16 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | -0.36 | +9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSXIX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.13 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.04 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GSXIX и ETMGX
Максимальная просадка GSXIX за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке ETMGX в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSXIX и ETMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSXIX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -37.02% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -13.14% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -22.28% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.39% | -25.14% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -37.02% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -12.90% | +11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -6.58% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 5.85% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSXIX и ETMGX
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что GSXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSXIX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.45% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 11.19% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 16.08% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 18.75% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 19.92% | +3.78% |
Сравнение комиссий GSXIX и ETMGX
И GSXIX, и ETMGX имеют комиссию равную 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSXIX и ETMGX
GSXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 6.93% | 7.04% | 2.85% | 1.36% | 2.80% | 8.28% | 0.09% | 6.50% | 7.75% | 11.87% | 6.00% | 5.50% |
GSXIX abrdn U.S. Small Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.42% | 44.27% | 6.63% | 7.30% | 13.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSXIX and ETMGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSXIX has higher volatility (5.34%) compared to ETMGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, GSXIX dropped -35.39% vs ETMGX's -37.02%.
GSXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSXIX и ETMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор