Сравнение GSXIX с ETMGX
GSXIX (abrdn U.S. Small Cap Equity Fund) and ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GSXIX returned 14.82%/yr vs 8.57%/yr for ETMGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.11% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GSXIX и ETMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSXIX показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у ETMGX с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции GSXIX превзошли акции ETMGX по среднегодовой доходности: 14.82% против 8.57% соответственно.
GSXIX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 24.85%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 14.82%
ETMGX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам GSXIX и ETMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSXIX abrdn U.S. Small Cap Equity Fund | 24.85% | 8.99% | 16.00% | 11.28% | -25.87% | 70.47% | 28.48% | 25.11% | -13.29% | 11.29% |
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 7.18% | -6.63% | 11.43% | 11.06% | -16.53% | 20.91% | 12.33% | 27.32% | -5.86% | 15.26% |
Correlation
The correlation between GSXIX and ETMGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.92 |
The correlation between GSXIX and ETMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSXIX vs. ETMGX — Ранг доходности на риск
GSXIX
ETMGX
Сравнение GSXIX c ETMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSXIX | ETMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.04 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 0.23 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | 0.50 | +11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSXIX и ETMGX
Максимальная просадка GSXIX за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке ETMGX в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSXIX и ETMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSXIX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -37.02% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -13.14% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -22.28% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.39% | -25.14% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -37.02% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.13% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -6.60% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 5.96% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSXIX и ETMGX
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) имеют волатильность 5.11% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSXIX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.89% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 11.63% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 16.32% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 18.79% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 19.91% | +3.80% |
Сравнение комиссий GSXIX и ETMGX
И GSXIX, и ETMGX имеют комиссию равную 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSXIX и ETMGX
GSXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 6.57% | 7.04% | 2.85% | 1.36% | 2.80% | 8.28% | 0.09% | 6.50% | 7.75% | 11.87% | 6.00% | 5.50% |
GSXIX abrdn U.S. Small Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.42% | 44.27% | 6.63% | 7.30% | 13.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSXIX and ETMGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSXIX has higher volatility (5.11%) compared to ETMGX (4.89%). In terms of maximum drawdown, GSXIX dropped -35.39% vs ETMGX's -37.02%.
GSXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSXIX и ETMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор