Сравнение GSST с FLDB

С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 0.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FLDB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSST на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа FLDB равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSST и FLDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GSST и FLDB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности FLDB в 4.55%

Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и FLDB.

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.