PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSQX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSSQX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

GSSQX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 мая 1991 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности GSSQX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSSQX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSQX
Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund		-6.05%15.15%51.06%23.14%-19.63%28.81%17.81%25.41%-6.81%23.45%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, GSSQX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

GSSQX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.51%
1 год
15.73%
3 года*
23.69%
5 лет*
13.97%
10 лет*
14.63%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с GSSQX:
GSSQX с QQQGSSQX с VOOGSSQX с FLCPXGSSQX с FNSTXGSSQX с FSKAXGSSQX с GCGIXGSSQX с GCIIX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий GSSQX и VFFSX

GSSQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

GSSQX
Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

GSSQX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSQX
Ранг доходности на риск GSSQX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSQX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSQX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSQX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSQX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSQX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSQXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.98

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.49

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.52

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

7.31

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSQX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSQX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSQX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSQXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.98

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.77

-0.25

Корреляция

Корреляция между GSSQX и VFFSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSQX и VFFSX

Дивидендная доходность GSSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSQX
Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund		13.36%12.56%31.49%2.52%0.73%26.89%4.31%1.37%4.35%10.37%4.05%4.01%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSSQX и VFFSX

Максимальная просадка GSSQX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSQX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSSQXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-33.82%

-21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.12%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.23%

-24.51%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-6.24%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-4.57%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.52%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSQX и VFFSX

Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.57% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSSQXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.35%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

9.53%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

18.32%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

16.91%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

18.52%

+3.33%