Сравнение GSSQX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

GSSQX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 мая 1991 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GSSQX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSSQX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GSSQX Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund	-6.05%	15.15%	51.06%	23.14%	-19.63%	28.81%	17.81%	25.41%	-6.81%	23.45%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, GSSQX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

GSSQX

1 день: 3.05%

1 месяц: -5.15%

С начала года: -6.05%

6 месяцев: -3.51%

1 год: 15.73%

3 года*: 23.69%

5 лет*: 13.97%

10 лет*: 14.63%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с GSSQX:

GSSQX с QQQ GSSQX с VOO GSSQX с FEQHX GSSQX с FGJEX GSSQX с FLCPX GSSQX с FNSTX GSSQX с FSKAX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий GSSQX и PAGDX

GSSQX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

GSSQX

Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund

Доходность на риск

GSSQX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSSQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSQX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GSSQX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.87	1.73	-0.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.36	2.47	-1.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.37	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.15	3.19	-2.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.87	16.11	-11.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSQX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSQX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSQX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GSSQX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87	1.73	-0.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.71	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.76	-0.24

Корреляция

Корреляция между GSSQX и PAGDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSQX и PAGDX

Дивидендная доходность GSSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GSSQX Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund	13.36%	12.56%	31.49%	2.52%	0.73%	26.89%	4.31%	1.37%	4.35%	10.37%	4.05%	4.01%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSSQX и PAGDX

Максимальная просадка GSSQX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSQX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GSSQX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.61%	-38.03%	-17.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.38%	-13.80%	+1.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.23%	-36.66%	+6.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.47%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.56%	-5.78%	-2.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.85%	-7.46%	-2.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.92%	2.73%	+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSQX и PAGDX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) составляет 5.57%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что GSSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GSSQX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.57%	6.78%	-1.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.65%	13.91%	-4.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.82%	25.70%	-6.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.02%	24.53%	-0.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.85%	25.10%	-3.25%

Сравнение GSSQX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности GSSQX и PAGDX

Сравнение доходности по годам GSSQX и PAGDX

Доходность по периодам

GSSQX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GSSQX и PAGDX

Доходность на риск

GSSQX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

GSSQX

PAGDX

Сравнение GSSQX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GSSQX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSQX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок GSSQX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GSSQX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)