PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSSMX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSMX с SVPFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSSMX (Goldman Sachs Small Cap Value Fund) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both mutual funds - GSSMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs, while SVPFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GSSMX returned 13.88%/yr vs 2.19%/yr for SVPFX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GSSMX charges 1.28%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.

Доходность

Сравнение доходности GSSMX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSMX показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 2.21%.

GSSMX

1 день
0.51%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
12.27%
С начала года
21.15%
1 год
33.61%
3 года*
25.16%
5 лет*
13.88%
10 лет*
11.46%

SVPFX

1 день
0.20%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
2.21%
С начала года
2.21%
1 год
5.83%
3 года*
4.65%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSMX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
GSSMX
Goldman Sachs Small Cap Value Fund		21.15%10.65%36.03%11.18%-15.00%6.08%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.21%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Correlation

The correlation between GSSMX and SVPFX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.12

Over the past year, GSSMX and SVPFX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Value Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с GSSMX:
GSSMX с RLBGXGSSMX с PRSVXGSSMX с ECATGSSMX с RGAGXGSSMX с RIVSXGSSMX с AUERXGSSMX с CAMSX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с QUERXSVPFX с AFIFXSVPFX с GQEIXSVPFX с BEQGXSVPFX с BFSAXSVPFX с SVSPXSVPFX с SWPPX

Доходность на риск

GSSMX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSMX
Ранг доходности на риск GSSMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSMX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSMX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSSMXSVPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.83

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
4.26

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.64

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

6.95

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

25.55

-14.20

GSSMX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSMX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа SVPFX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSMX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSSMX и SVPFX

Максимальная просадка GSSMX за все время составила -54.94%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSMX и SVPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSMXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.94%

-6.37%

-48.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-0.91%

-9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-5.32%

-30.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.28%

-6.37%

-29.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

0.00%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-1.89%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

0.25%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSMX и SVPFX

Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что GSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSMXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

0.81%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

1.78%

+11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

2.24%

+15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.65%

5.62%

+27.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

5.47%

+23.34%

Сравнение комиссий GSSMX и SVPFX

GSSMX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSMX и SVPFX

Дивидендная доходность GSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.55%, что больше доходности SVPFX в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSMX
Goldman Sachs Small Cap Value Fund		18.55%22.47%47.63%4.49%20.33%22.93%0.19%4.63%13.73%11.34%3.52%5.49%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		3.18%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSSMX and SVPFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSSMX has higher volatility (4.00%) compared to SVPFX (0.81%). In terms of maximum drawdown, GSSMX dropped -54.94% vs SVPFX's -6.37%.

SVPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSMX и SVPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор