PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSSC с DUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с DUSG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and DUSG (Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. GSSC is passively managed, while DUSG is actively managed. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for DUSG.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и DUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF (DUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GSSC

1 день
-0.62%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
17.00%
С начала года
22.21%
1 год
34.31%
3 года*
16.62%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
Всё время*
10.88%

DUSG

1 день
-0.45%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DUSG

Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF
$524.39K$299.79K$124.55K

GSSC

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
$4.33M$3.87M$3.03M

Сравнение доходности по годам GSSC и DUSG

2026 (YTD)
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		9.14%
DUSG
Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF		6.65%

Correlation

The correlation between GSSC and DUSG is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г.

0.91

Сравнение распределения секторов GSSC и DUSG

Секторы
GSSC
DUSG

Здравоохранение

21.1%
12.4%

Финансовые услуги

17.0%
9.0%

Технологии

15.6%
18.2%

Промышленность

13.2%
25.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
16.6%

Недвижимость

5.2%
0.3%

Энергетика

5.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.4%

Сырьевые материалы

3.7%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.9%

Коммунальные услуги

2.2%
0.4%

Здравоохранение

GSSC
21.1%
DUSG
12.4%

Финансовые услуги

GSSC
17.0%
DUSG
9.0%

Технологии

GSSC
15.6%
DUSG
18.2%

Промышленность

GSSC
13.2%
DUSG
25.2%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.4%
DUSG
16.6%

Недвижимость

GSSC
5.2%
DUSG
0.3%

Энергетика

GSSC
5.1%
DUSG
3.5%

Потребительский защитный сектор

GSSC
4.0%
DUSG
5.4%

Сырьевые материалы

GSSC
3.7%
DUSG
6.1%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.6%
DUSG
2.9%

Коммунальные услуги

GSSC
2.2%
DUSG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI
Часто сравнивают с DUSG:
DUSG с SSCPDUSG с VTWGDUSG с VBKDUSG с IJTDUSG с FSEGDUSG с JPSEDUSG с VIOG

Доходность на риск

GSSC vs. DUSG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DUSG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSSC c DUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF (DUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSSCDUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

—

—

GSSC vs. DUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSSC и DUSG

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки DUSG в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и DUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCDUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-4.19%

-37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.45%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-1.30%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и DUSG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCDUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

14.75%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

14.75%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

14.75%

+8.16%

Сравнение комиссий GSSC и DUSG

GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DUSG в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и DUSG

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности DUSG в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSG
Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF		0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.02%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GSSC and DUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GSSC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSSC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for DUSG.

GSSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.14% for DUSG.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Dimensional. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.32% for DUSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и DUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор