Сравнение GSPX.L с SSMHX
GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both funds - GSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SSMHX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by State Street. Over the past 5 years, GSPX.L returned 12.56%/yr vs 7.40%/yr for SSMHX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GSPX.L charges 0.10%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.
Доходность
Сравнение доходности GSPX.L и SSMHX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSPX.L торгуется в GBP, в то время как SSMHX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSMHX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSPX.L показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 14.76%.
GSPX.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
SSMHX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам GSPX.L и SSMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.04% | 17.15% | 24.63% | 24.88% | -20.60% | 28.94% | 15.10% | 27.75% | -8.17% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 14.76% | 4.86% | 12.66% | 18.95% | -16.57% | 14.15% | 28.57% | 23.13% | -12.01% |
Correlation
The correlation between GSPX.L and SSMHX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSPX.L vs. SSMHX — Ранг доходности на риск
GSPX.L
SSMHX
Сравнение GSPX.L c SSMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPX.L | SSMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.80 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 12.50 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPX.L | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.97 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.35 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.56 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GSPX.L и SSMHX
Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.88%, примерно равная максимальной просадке SSMHX в -35.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и SSMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSPX.L | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.88% | -35.08% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -8.25% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.91% | -31.21% | +12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -31.21% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -7.78% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.50% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPX.L и SSMHX
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) составляет 3.17%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSPX.L | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.26% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 11.31% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 15.94% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 21.06% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 21.90% | -4.27% |
Сравнение комиссий GSPX.L и SSMHX
GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPX.L и SSMHX
Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SSMHX в 6.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.80% | 0.89% | 0.99% | 1.15% | 1.40% | 0.96% | 1.31% | 1.50% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 6.23% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
GSPX.L and SSMHX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSPX.L и SSMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор