PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSPX.L с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPX.L с SSMHX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both funds - GSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SSMHX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by State Street. Over the past 5 years, GSPX.L returned 11.61%/yr vs 7.14%/yr for SSMHX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GSPX.L charges 0.10%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности GSPX.L и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSPX.L торгуется в GBP, в то время как SSMHX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSMHX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSPX.L показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 14.76%.

GSPX.L

1 день
-1.10%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
7.66%
С начала года
8.59%
1 год
19.40%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

SSMHX

1 день
0.02%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
7.99%
С начала года
14.76%
1 год
21.84%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.14%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPX.L и SSMHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		8.59%17.16%24.72%24.87%-20.64%28.96%15.11%27.76%-7.71%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		14.76%4.86%12.66%18.95%-16.57%14.15%28.57%23.13%-12.29%

Correlation

The correlation between GSPX.L and SSMHX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с GSPX.L:
GSPX.L с CSPX.LGSPX.L с VUSA.LGSPX.L с SPYGSPX.L с PPFB.DEGSPX.L с VUAG.LGSPX.L с P500.DEGSPX.L с VOO
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с PRBLXSSMHX с SPSMSSMHX с SCHASSMHX с FSMDXSSMHX с SSGVXSSMHX с SSEYXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

GSPX.L vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPX.L c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSPX.LSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.43

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.02

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.84

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

9.04

+0.38

GSPX.L vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPX.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSMHX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPX.L и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSPX.L и SSMHX

Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.98%, примерно равная максимальной просадке SSMHX в -35.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPX.LSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-35.08%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-8.25%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-31.21%

+12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-31.21%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-4.21%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-7.71%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.58%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPX.L и SSMHX

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) составляет 3.10%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPX.LSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.97%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

12.08%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

16.40%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

21.15%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

21.85%

-4.23%

Сравнение комиссий GSPX.L и SSMHX

GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPX.L и SSMHX

Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SSMHX в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.81%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%0.00%0.00%0.00%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.21%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

GSPX.L and SSMHX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPX.L и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор