Сравнение GSPX.L с SPXE.L
GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - GSPX.L tracks the S&P 500 Index while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSPX.L returned 11.61%/yr vs 13.98%/yr for SPXE.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GSPX.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности GSPX.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSPX.L торгуется в GBP, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSPX.L показывает доходность 8.59%, а SPXE.L немного выше – 8.63%.
GSPX.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
SPXE.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSPX.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 8.59% | 17.16% | 24.72% | 24.87% | -20.64% | 28.96% | 32.07% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% | 9.57% | 26.72% | 21.98% | -8.25% | 33.54% | 21.11% |
Correlation
The correlation between GSPX.L and SPXE.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between GSPX.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSPX.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
GSPX.L
SPXE.L
Сравнение GSPX.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSPX.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.21 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 11.49 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSPX.L и SPXE.L
Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.98%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSPX.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.98% | -21.81% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -6.78% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -21.81% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -21.81% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.89% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -3.35% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.90% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPX.L и SPXE.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) имеют волатильность 3.10% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSPX.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.26% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.35% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 12.18% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 15.66% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 18.23% | -0.61% |
Сравнение комиссий GSPX.L и SPXE.L
GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPX.L и SPXE.L
Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.81% | 0.89% | 0.99% | 1.15% | 1.40% | 0.96% | 1.31% | 1.50% | 0.11% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSPX.L and SPXE.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for GSPX.L.
GSPX.L tracks S&P 500 Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for GSPX.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для GSPX.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор