PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPX.L с SPLW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPX.L с SPLW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and SPLW.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc) are both S&P 500 funds - GSPX.L tracks the S&P 500 Index while SPLW.L tracks the S&P 500 Low Vol NTR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSPX.L returned 21.42%/yr vs 4.57%/yr for SPLW.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GSPX.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for SPLW.L.

Доходность

Сравнение доходности GSPX.L и SPLW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSPX.L торгуется в GBP, в то время как SPLW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPLW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSPX.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у SPLW.L с доходностью 1.36%.

GSPX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.41%
1 год
26.92%
3 года*
21.42%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

SPLW.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.63%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.22%
3 года*
4.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPX.L и SPLW.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.04%17.15%24.63%24.88%-20.60%9.37%
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc		1.36%-2.66%15.44%-5.47%7.10%13.08%

Correlation

The correlation between GSPX.L and SPLW.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.28

The correlation between GSPX.L and SPLW.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSPX.L и SPLW.L

Секторы
GSPX.L
SPLW.L

Технологии

38.6%
4.6%

Финансовые услуги

11.3%
16.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
0.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.7%

Здравоохранение

8.2%
6.8%

Промышленность

7.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
10.8%

Энергетика

3.3%
0.9%

Коммунальные услуги

2.6%
26.8%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Недвижимость

1.7%
14.8%

Технологии

GSPX.L
38.6%
SPLW.L
4.6%

Финансовые услуги

GSPX.L
11.3%
SPLW.L
16.6%

Коммуникационные услуги

GSPX.L
10.6%
SPLW.L
0.8%

Потребительский циклический сектор

GSPX.L
9.6%
SPLW.L
5.7%

Здравоохранение

GSPX.L
8.2%
SPLW.L
6.8%

Промышленность

GSPX.L
7.6%
SPLW.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

GSPX.L
4.6%
SPLW.L
10.8%

Энергетика

GSPX.L
3.3%
SPLW.L
0.9%

Коммунальные услуги

GSPX.L
2.6%
SPLW.L
26.8%

Сырьевые материалы

GSPX.L
1.7%
SPLW.L
2.0%

Недвижимость

GSPX.L
1.7%
SPLW.L
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с GSPX.L:
GSPX.L с CSPX.LGSPX.L с VUSA.LGSPX.L с SPYGSPX.L с PPFB.DEGSPX.L с VUAG.LGSPX.L с P500.DEGSPX.L с VOO
Часто сравнивают с SPLW.L:
SPLW.L с CSPX.LSPLW.L с BNDSPLW.L с IUVL.LSPLW.L с CSP1.LSPLW.L с 3USL.LSPLW.L с VOOSPLW.L с IISU.L

Доходность на риск

GSPX.L vs. SPLW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPX.L c SPLW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPX.LSPLW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.12

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
0.25

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.03

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

0.18

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

0.44

+13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPX.L vs. SPLW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPX.L на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа SPLW.L равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPX.L и SPLW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPX.LSPLW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.12

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.43

+0.35

Просадки

Сравнение просадок GSPX.L и SPLW.L

Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.88%, что больше максимальной просадки SPLW.L в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и SPLW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPX.LSPLW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-14.28%

-20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-7.56%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

-10.82%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-7.07%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.84%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.03%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPX.L и SPLW.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) составляет 3.17%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPX.LSPLW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.98%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.70%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

11.19%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

12.99%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

12.99%

+4.64%

Сравнение комиссий GSPX.L и SPLW.L

GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPLW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPX.L и SPLW.L

Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как SPLW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.80%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSPX.L and SPLW.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSPX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSPX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for SPLW.L.

GSPX.L tracks S&P 500 Index, while SPLW.L tracks S&P 500 Low Vol NTR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for GSPX.L and 0.25% for SPLW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPX.L и SPLW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор