PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPKX с GSIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPKX с GSIKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSPKX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund) and GSIKX (Goldman Sachs International Equity Income Fund) are both mutual funds - GSPKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs, while GSIKX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSPKX returned 12.99%/yr vs 10.82%/yr for GSIKX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSPKX charges 0.71%/yr vs 0.85%/yr for GSIKX.

Доходность

Сравнение доходности GSPKX и GSIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSPKX показывает доходность 9.79%, а GSIKX немного выше – 9.86%. За последние 10 лет акции GSPKX превзошли акции GSIKX по среднегодовой доходности: 12.99% против 10.82% соответственно.

GSPKX

1 день
-0.60%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.79%
6 месяцев
10.03%
1 год
24.07%
3 года*
20.69%
5 лет*
12.90%
10 лет*
12.99%

GSIKX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.24%
С начала года
9.86%
6 месяцев
13.54%
1 год
25.62%
3 года*
19.78%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPKX и GSIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		9.79%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund		9.86%34.30%8.81%17.60%-7.93%13.66%2.59%26.92%-12.12%26.53%

Correlation

The correlation between GSPKX and GSIKX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.75

The correlation between GSPKX and GSIKX shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Goldman Sachs International Equity Income Fund

Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с AHIFXGSPKX с JEPIXGSPKX с AWSHXGSPKX с JEPQ
Часто сравнивают с GSIKX:
GSIKX с FSGGXGSIKX с VOOGSIKX с GSIMXGSIKX с GSAKXGSIKX с GICIXGSIKX с PTSIXGSIKX с IVFIX

Доходность на риск

GSPKX vs. GSIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GSIKX
Ранг доходности на риск GSIKX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIKX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIKX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIKX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIKX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIKX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPKX c GSIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPKXGSIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.83

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.50

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.32

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

8.36

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPKX vs. GSIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPKX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа GSIKX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPKX и GSIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPKXGSIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.83

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.28

+0.26

Просадки

Сравнение просадок GSPKX и GSIKX

Максимальная просадка GSPKX за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки GSIKX в -56.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и GSIKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPKXGSIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-56.58%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-11.28%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

-12.11%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-25.90%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-34.47%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-2.11%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-11.82%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.12%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPKX и GSIKX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) составляет 2.07%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPKXGSIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

4.58%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

11.74%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

14.32%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

14.66%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

16.12%

+0.78%

Сравнение комиссий GSPKX и GSIKX

GSPKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GSIKX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPKX и GSIKX

Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности GSIKX в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund		3.57%3.93%3.23%2.78%0.64%2.90%1.96%2.85%14.89%1.73%2.35%1.14%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		6.02%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%

Часто задаваемые вопросы

GSPKX and GSIKX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIKX has higher volatility (4.58%) compared to GSPKX (2.07%). In terms of maximum drawdown, GSPKX dropped -51.90% vs GSIKX's -56.58%.

GSPKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPKX и GSIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор