PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPKX с GSDUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPKX с GSDUX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GSPKX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund) and GSDUX (Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund) are both mutual funds - GSPKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs, while GSDUX is a Municipal Bonds fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSPKX returned 13.27%/yr vs 1.84%/yr for GSDUX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GSPKX charges 0.71%/yr vs 0.39%/yr for GSDUX.

Доходность

Сравнение доходности GSPKX и GSDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund (GSDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPKX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у GSDUX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции GSPKX превзошли акции GSDUX по среднегодовой доходности: 13.27% против 1.84% соответственно.

GSPKX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.85%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.12%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.84%
10 лет*
13.27%

GSDUX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.73%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.69%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPKX и GSDUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		9.85%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%
GSDUX
Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund		1.10%5.14%2.89%3.43%-3.82%0.33%2.43%3.82%2.47%1.79%

Correlation

The correlation between GSPKX and GSDUX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.03

The correlation between GSPKX and GSDUX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund

Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с AHIFXGSPKX с JEPIXGSPKX с SCHDGSPKX с AWSHXGSPKX с GLDM
Часто сравнивают с GSDUX:
GSDUX с GCIIXGSDUX с GSINXGSDUX с FSMUXGSDUX с GSBFXGSDUX с USMSXGSDUX с USMTXGSDUX с GSSRX

Доходность на риск

GSPKX vs. GSDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GSDUX
Ранг доходности на риск GSDUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDUX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDUX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDUX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPKX c GSDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund (GSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSPKXGSDUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.97

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
5.89

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

2.01

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.13

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

11.58

+3.83

GSPKX vs. GSDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPKX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSDUX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPKX и GSDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSPKX и GSDUX

Максимальная просадка GSPKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки GSDUX в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и GSDUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPKXGSDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-6.39%

-45.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-1.24%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

-1.73%

-18.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-6.39%

-15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-6.39%

-26.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.17%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-0.85%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.33%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPKX и GSDUX

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund (GSDUX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPKXGSDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

0.45%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

0.99%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

1.31%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

1.74%

+14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

1.70%

+15.22%

Сравнение комиссий GSPKX и GSDUX

GSPKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GSDUX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPKX и GSDUX

Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности GSDUX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSDUX
Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund		3.09%4.02%3.04%2.28%1.15%0.98%1.46%1.95%1.67%1.40%1.32%1.20%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		6.02%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%

Часто задаваемые вопросы

GSPKX and GSDUX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSPKX has higher volatility (3.47%) compared to GSDUX (0.45%). In terms of maximum drawdown, GSPKX dropped -51.90% vs GSDUX's -6.39%.

GSDUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPKX и GSDUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор