График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund (GSDUX) показал доход в 0.11% с начала года и 3.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSDUX составила 1.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 1.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GSDUX закрывался с повышением в 21% случаев. Лучший день был 2 янв. 2001 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 0.62% | -1.14% | 0.11% | |||||||||
| 2025 | 0.80% | 0.74% | 0.13% | 0.03% | 0.46% | 0.64% | 0.46% | 0.55% | 0.54% | 0.17% | 0.25% | 0.26% | 5.14% |
| 2024 | 0.06% | 0.24% | -0.19% | -0.23% | 0.07% | 0.59% | 0.65% | 0.84% | 0.44% | -0.41% | 0.78% | 0.03% | 2.89% |
| 2023 | 1.29% | -1.16% | 1.30% | -0.26% | -0.25% | 0.63% | 0.15% | -0.29% | -0.84% | -0.30% | 2.13% | 1.03% | 3.43% |
| 2022 | -1.32% | -0.40% | -1.43% | -1.15% | 0.89% | -0.39% | 0.87% | -1.10% | -1.65% | -0.22% | 1.77% | 0.30% | -3.82% |
| 2021 | 0.37% | -0.47% | 0.19% | 0.28% | 0.09% | 0.08% | 0.27% | -0.11% | -0.30% | -0.11% | 0.06% | -0.02% | 0.33% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund: годовая альфа составляет 2.31%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.1993.
- Этот фонд участвовал в 6.28% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.45%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.31%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.28%
- Участие в снижении
- -3.45%
Комиссия
Комиссия GSDUX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSDUX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund (GSDUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSDUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.90 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 1.39 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.21 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.40 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 6.61 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GSDUX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.42 | $0.31 | $0.24 | $0.12 | $0.11 | $0.16 | $0.21 | $0.18 | $0.15 | $0.14 | $0.13 |
Дивидендный доход | 3.07% | 4.02% | 3.04% | 2.28% | 1.15% | 0.98% | 1.46% | 1.95% | 1.67% | 1.40% | 1.32% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.31 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 6.39%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.
Текущая просадка Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.39% | 9 авг. 2021 г. | 307 | 25 окт. 2022 г. | 442 | 31 июл. 2024 г. | 749 |
| -5.92% | 18 окт. 1993 г. | 276 | 17 нояб. 1994 г. | 682 | 31 июл. 1997 г. | 958 |
| -5.34% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 90 | 29 июл. 2020 г. | 99 |
| -2.74% | 11 сент. 2008 г. | 27 | 17 окт. 2008 г. | 57 | 9 янв. 2009 г. | 84 |
| -1.94% | 17 мар. 2004 г. | 41 | 13 мая 2004 г. | 75 | 31 авг. 2004 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...