- ISIN
- US38141W4069
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 30 сент. 1992 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSDUX
Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund (GSDUX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции GSDUX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSDUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,087.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund (GSDUX) показал доход в 1.10% с начала года и 4.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSDUX составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GSDUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GSDUX закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 2 янв. 2001 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 0.62% | -0.88% | 0.45% | 0.26% | 0.00% | 1.10% | ||||||
| 2025 | 0.80% | 0.74% | 0.13% | 0.03% | 0.46% | 0.64% | 0.46% | 0.55% | 0.54% | 0.17% | 0.25% | 0.26% | 5.14% |
| 2024 | 0.06% | 0.24% | -0.19% | -0.23% | 0.07% | 0.59% | 0.65% | 0.84% | 0.44% | -0.41% | 0.78% | 0.03% | 2.89% |
| 2023 | 1.29% | -1.16% | 1.30% | -0.26% | -0.25% | 0.63% | 0.15% | -0.29% | -0.84% | -0.30% | 2.13% | 1.03% | 3.43% |
| 2022 | -1.32% | -0.40% | -1.43% | -1.15% | 0.89% | -0.39% | 0.87% | -1.10% | -1.65% | -0.22% | 1.77% | 0.30% | -3.82% |
| 2021 | 0.37% | -0.47% | 0.19% | 0.28% | 0.09% | 0.08% | 0.27% | -0.11% | -0.30% | -0.11% | 0.06% | -0.02% | 0.33% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund has an annualized alpha of 2.32%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1993.
- This fund captured 6.23% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.52%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.32%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.23%
- Участие в снижении
- -3.52%
Комиссия
Комиссия GSDUX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSDUX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund (GSDUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSDUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 1.41 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.93 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 13.52 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.42 | $0.31 | $0.24 | $0.12 | $0.11 | $0.16 | $0.21 | $0.18 | $0.15 | $0.14 | $0.13 |
Дивидендный доход | 3.09% | 4.02% | 3.04% | 2.28% | 1.15% | 0.98% | 1.46% | 1.95% | 1.67% | 1.40% | 1.32% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.31 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 6.39%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.
Текущая просадка Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -6.39%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 2y 11moавг. 2021 г. - июль 2024 г. |
Откат 1995 года1995 | -5.92%янв. 1995 г. | 1y 3mo | 2y 6mo | 3y 9moокт. 1993 г. - июль 1997 г. |
Обвал COVID2020 | -5.34%март 2020 г. | 10d | 4mo 11d | 4mo 21dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -2.74%окт. 2008 г. | 1mo 6d | 2mo 24d | 4moсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2004 года2004 | -1.94%май 2004 г. | 1mo 27d | 3mo 20d | 5mo 17dмарт 2004 г. - авг. 2004 г. |
Показатели просадок
| GSDUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.39% | -56.78% | +50.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -9.10% | +7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.73% | -18.90% | +17.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.39% | -25.43% | +19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.39% | -33.92% | +27.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.74% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -10.72% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 1.97% | -1.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSDUX
Добавьте Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSDUX