PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund (GSDUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund (GSDUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US38141W4069

Эмитент

Goldman Sachs

Дата выпуска

30 сент. 1992 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GSDUX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund (GSDUX) показал доход в 0.88% с начала года и 3.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSDUX составила 1.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GSDUX

С начала года

0.88%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

0.65%

1 год

3.60%

3 года

2.55%

5 лет

1.32%

10 лет

1.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSDUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.54%0.51%-0.13%-0.23%0.19%0.88%
20240.06%0.24%0.07%-0.23%0.07%0.84%0.65%0.84%0.44%-0.41%0.53%-0.23%2.90%
20231.29%-1.16%1.30%-0.26%-0.25%0.63%0.15%-0.04%-0.84%-0.04%2.13%1.03%3.96%
2022-1.32%-0.39%-1.43%-1.15%0.89%-0.27%1.00%-1.10%-1.51%-0.22%1.77%0.30%-3.45%
20210.37%-0.47%0.19%0.28%0.09%0.08%0.27%-0.11%-0.29%-0.11%0.06%-0.02%0.33%
20200.70%0.41%-1.80%-0.34%1.37%0.69%0.59%0.03%0.11%-0.08%0.47%0.29%2.44%
20190.53%0.33%0.45%0.25%0.53%0.44%0.44%0.24%-0.22%0.24%0.14%0.23%3.68%
20180.23%0.02%0.13%-0.06%0.61%0.33%0.43%0.14%-0.15%-0.13%0.34%0.54%2.47%
20170.50%0.49%0.02%0.32%0.50%-0.27%0.40%0.49%-0.17%-0.17%-0.65%0.32%1.78%
20160.39%0.10%-0.17%0.29%-0.07%0.58%0.40%0.10%-0.08%-0.08%-1.41%0.22%0.26%
20150.47%-0.20%-0.08%-0.10%-0.18%-0.09%0.01%0.01%0.39%0.39%-0.09%0.21%0.73%
20140.39%0.28%-0.08%0.20%0.48%-0.19%0.00%0.38%0.19%0.09%0.10%0.01%1.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GSDUX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GSDUX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSDUX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDUX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDUX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDUX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDUX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund (GSDUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.91
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.98
  • За всё время: 1.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.32$0.29$0.16$0.11$0.16$0.20$0.18$0.15$0.14$0.13$0.13

Дивидендный доход

2.76%3.05%2.78%1.54%0.98%1.47%1.82%1.67%1.38%1.32%1.20%1.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.16
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2020$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.18
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 6.02%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 318 торговых сессий.

Текущая просадка Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund составляет 0.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.02%9 авг. 2021 г.30725 окт. 2022 г.3181 февр. 2024 г.625
-5.34%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9029 июл. 2020 г.99
-3.26%1 февр. 1994 г.454 апр. 1994 г.25424 мар. 1995 г.299
-2.52%11 сент. 2008 г.2717 окт. 2008 г.535 янв. 2009 г.80
-1.93%17 мар. 2004 г.4113 мая 2004 г.586 авг. 2004 г.99
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...