PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSDUX с GCIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDUX с GCIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSDUX (Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund) and GCIIX (Goldman Sachs International Equity Insights Fund) are both mutual funds - GSDUX is a Municipal Bonds fund managed by Goldman Sachs, while GCIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSDUX returned 1.89%/yr vs 10.97%/yr for GCIIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GSDUX charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for GCIIX.

Доходность

Сравнение доходности GSDUX и GCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund (GSDUX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSDUX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у GCIIX с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции GSDUX уступали акциям GCIIX по среднегодовой доходности: 1.89% против 10.97% соответственно.

GSDUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.04%
3 года*
3.82%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.89%

GCIIX

1 день
0.39%
1 месяц
6.07%
С начала года
12.60%
6 месяцев
15.21%
1 год
30.53%
3 года*
24.19%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDUX и GCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSDUX
Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund		1.10%5.14%2.89%3.43%-3.82%0.33%2.43%3.82%2.47%1.79%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		12.60%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%

Correlation

The correlation between GSDUX and GCIIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1997 г.

-0.03

The correlation between GSDUX and GCIIX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Часто сравнивают с GSDUX:
GSDUX с FSMUXGSDUX с GSBFXGSDUX с GSSRXGSDUX с USMSXGSDUX с USMTXGSDUX с GSINXGSDUX с NMI
Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с FSGGXGCIIX с SMHGCIIX с SPYGCIIX с NVDAGCIIX с FOSFX

Доходность на риск

GSDUX vs. GCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDUX
Ранг доходности на риск GSDUX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDUX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDUX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDUX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDUX c GCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund (GSDUX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSDUXGCIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.96

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.41
2.72

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.15

1.35

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.43

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

9.08

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSDUX vs. GCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDUX на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа GCIIX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDUX и GCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSDUXGCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

1.96

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.76

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.66

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.32

+1.16

Просадки

Сравнение просадок GSDUX и GCIIX

Максимальная просадка GSDUX за все время составила -6.39%, что меньше максимальной просадки GCIIX в -61.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDUX и GCIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDUXGCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.39%

-61.08%

+54.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-12.33%

+11.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.73%

-13.25%

+11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.39%

-30.58%

+24.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.39%

-39.85%

+33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-15.04%

+14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

3.29%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDUX и GCIIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund (GSDUX) составляет 0.47%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что GSDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDUXGCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

4.87%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

12.70%

-11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

15.30%

-14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.74%

16.11%

-14.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.70%

16.79%

-15.09%

Сравнение комиссий GSDUX и GCIIX

GSDUX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GCIIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDUX и GCIIX

Дивидендная доходность GSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности GCIIX в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		6.91%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%
GSDUX
Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund		3.09%4.02%3.04%2.28%1.15%0.98%1.46%1.95%1.67%1.40%1.32%1.20%

Часто задаваемые вопросы

GSDUX and GCIIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCIIX has higher volatility (4.87%) compared to GSDUX (0.47%). In terms of maximum drawdown, GSDUX dropped -6.39% vs GCIIX's -61.08%.

GSDUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDUX и GCIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор