Сравнение GSPKX с GAPIX
GSPKX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund) and GAPIX (Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund) are both mutual funds - GSPKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs, while GAPIX is a Global Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSPKX returned 13.27%/yr vs 14.02%/yr for GAPIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GSPKX charges 0.71%/yr vs 0.19%/yr for GAPIX.
Доходность
Сравнение доходности GSPKX и GAPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSPKX показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у GAPIX с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции GSPKX уступали акциям GAPIX по среднегодовой доходности: 13.27% против 14.02% соответственно.
GSPKX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 13.27%
GAPIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам GSPKX и GAPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 9.85% | 13.60% | 29.55% | 21.39% | -15.20% | 22.79% | 14.15% | 25.11% | -6.29% | 15.32% |
GAPIX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund | 12.19% | 21.72% | 24.35% | 20.67% | -18.97% | 20.53% | 13.61% | 31.78% | -11.06% | 26.49% |
Correlation
The correlation between GSPKX and GAPIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.93 |
The correlation between GSPKX and GAPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSPKX vs. GAPIX — Ранг доходности на риск
GSPKX
GAPIX
Сравнение GSPKX c GAPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSPKX | GAPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.03 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | 13.13 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSPKX и GAPIX
Максимальная просадка GSPKX за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки GAPIX в -58.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и GAPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSPKX | GAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -58.36% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -10.22% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -18.31% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -31.13% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -36.31% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.61% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -11.35% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.35% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPKX и GAPIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) составляет 3.47%, в то время как у Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSPKX | GAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.52% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 11.47% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 13.91% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 17.20% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.08% | -1.16% |
Сравнение комиссий GSPKX и GAPIX
GSPKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GAPIX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPKX и GAPIX
Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности GAPIX в 12.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAPIX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund | 12.91% | 14.49% | 14.79% | 5.27% | 6.66% | 12.60% | 2.64% | 10.09% | 2.88% | 2.33% | 1.56% | 1.39% |
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 6.02% | 6.32% | 12.77% | 6.48% | 6.33% | 6.01% | 7.19% | 6.86% | 7.95% | 6.13% | 5.63% | 6.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GSPKX and GAPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GAPIX has higher volatility (5.52%) compared to GSPKX (3.47%). In terms of maximum drawdown, GSPKX dropped -51.90% vs GAPIX's -58.36%.
GSPKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSPKX и GAPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор