PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPAX с MDDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPAX с MDDVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSPAX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A) and MDDVX (BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, GSPAX returned 12.69%/yr vs 11.25%/yr for MDDVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GSPAX charges 1.01%/yr vs 0.94%/yr for MDDVX.

Доходность

Сравнение доходности GSPAX и MDDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPAX показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у MDDVX с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции GSPAX превзошли акции MDDVX по среднегодовой доходности: 12.69% против 11.25% соответственно.

GSPAX

1 день
0.15%
1 месяц
4.80%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.76%
1 год
24.52%
3 года*
20.59%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.69%

MDDVX

1 день
0.62%
1 месяц
3.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
11.85%
1 год
24.72%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.92%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPAX и MDDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		10.39%13.27%29.10%21.09%-15.36%22.39%13.66%24.67%-6.63%14.84%
MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares		9.51%21.43%6.78%12.39%-4.17%19.86%3.74%27.30%-7.42%16.06%

Correlation

The correlation between GSPAX and MDDVX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.89

The correlation between GSPAX and MDDVX shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с GSPAX:
GSPAX с CAIFXGSPAX с AFNIXGSPAX с AMINXGSPAX с EPDPXGSPAX с QQQGSPAX с FINFXGSPAX с CDDYX
Часто сравнивают с MDDVX:
MDDVX с CAIFXMDDVX с FKIQXMDDVX с FFNOXMDDVX с SVAAXMDDVX с FCNTXMDDVX с DODIXMDDVX с VADGX

Доходность на риск

GSPAX vs. MDDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPAX
Ранг доходности на риск GSPAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MDDVX
Ранг доходности на риск MDDVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDDVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDDVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDDVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDDVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDDVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPAX c MDDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPAXMDDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.33

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.28

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.87

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.15

12.09

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPAX vs. MDDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPAX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDDVX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPAX и MDDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPAXMDDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.33

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.63

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GSPAX и MDDVX

Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, примерно равная максимальной просадке MDDVX в -50.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и MDDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPAXMDDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-50.22%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-9.02%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

-15.26%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-18.18%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-35.93%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-5.93%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.14%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPAX и MDDVX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) составляет 1.98%, в то время как у BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что GSPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPAXMDDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.90%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

8.69%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

11.10%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

14.22%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

16.32%

+0.57%

Сравнение комиссий GSPAX и MDDVX

GSPAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MDDVX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPAX и MDDVX

Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности MDDVX в 9.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		5.68%6.05%12.41%6.14%6.12%5.67%6.81%6.47%7.50%5.73%5.25%5.86%
MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares		9.21%10.06%8.38%6.89%13.29%11.93%6.15%12.95%13.77%14.20%7.79%18.15%

Часто задаваемые вопросы

GSPAX and MDDVX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDDVX has higher volatility (2.90%) compared to GSPAX (1.98%). In terms of maximum drawdown, GSPAX dropped -52.07% vs MDDVX's -50.22%.

GSPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPAX и MDDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор