Сравнение GSPAX с JDDVX
GSPAX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A) and JDDVX (Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GSPAX returned 19.61%/yr vs 17.88%/yr for JDDVX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSPAX charges 1.01%/yr vs 0.81%/yr for JDDVX.
Доходность
Сравнение доходности GSPAX и JDDVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSPAX показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у JDDVX с доходностью 13.27%.
GSPAX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 10.50%
- С начала года
- 11.59%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 12.47%
JDDVX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSPAX и JDDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSPAX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A | 11.59% | 13.27% | 29.10% | 12.90% |
JDDVX Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D | 13.27% | 17.68% | 17.56% | 8.13% |
Correlation
The correlation between GSPAX and JDDVX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2023 г. | 0.79 |
The correlation between GSPAX and JDDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSPAX vs. JDDVX — Ранг доходности на риск
GSPAX
JDDVX
Сравнение GSPAX c JDDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D (JDDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSPAX | JDDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.72 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 11.02 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSPAX и JDDVX
Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки JDDVX в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и JDDVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSPAX | JDDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -17.21% | -34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -7.99% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -17.21% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.54% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -2.15% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.97% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPAX и JDDVX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D (JDDVX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что GSPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSPAX | JDDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.32% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 8.95% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 11.41% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 13.19% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 13.19% | +3.67% |
Сравнение комиссий GSPAX и JDDVX
GSPAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JDDVX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPAX и JDDVX
Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности JDDVX в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPAX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A | 5.61% | 6.05% | 12.41% | 6.14% | 6.12% | 5.67% | 6.81% | 6.47% | 7.50% | 5.73% | 5.25% | 5.86% |
JDDVX Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D | 2.99% | 3.18% | 8.18% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSPAX and JDDVX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSPAX has higher volatility (2.70%) compared to JDDVX (2.32%). In terms of maximum drawdown, GSPAX dropped -52.07% vs JDDVX's -17.21%.
GSPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSPAX и JDDVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор