PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMYX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSMYX с GGSIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GSMYX (Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund) and GGSIX (Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio) are both mutual funds - GSMYX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Goldman Sachs, while GGSIX is a Global Allocation fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSMYX returned 11.63%/yr vs 11.27%/yr for GGSIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GSMYX charges 0.89%/yr vs 0.19%/yr for GGSIX.

Доходность

Сравнение доходности GSMYX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund (GSMYX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSMYX показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью 10.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSMYX имеют среднегодовую доходность 11.63%, а акции GGSIX немного отстают с 11.27%.

GSMYX

1 день
0.47%
1 месяц
2.56%
С начала года
17.82%
6 месяцев
15.57%
1 год
28.56%
3 года*
13.59%
5 лет*
3.24%
10 лет*
11.63%

GGSIX

1 день
0.27%
1 месяц
2.06%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.66%
1 год
25.37%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSMYX и GGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSMYX
Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund		17.82%2.15%12.88%14.28%-28.45%7.93%53.14%38.25%-5.63%28.22%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		10.08%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%

Correlation

The correlation between GSMYX and GGSIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.85

The correlation between GSMYX and GGSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Часто сравнивают с GSMYX:
GSMYX с GSINXGSMYX с LSHAXGSMYX с WWNPXGSMYX с GSBFXGSMYX с TAAGXGSMYX с FSMAXGSMYX с NEEGX
Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с PRWAXGGSIX с RPGAXGGSIX с JNSGXGGSIX с HGLB

Доходность на риск

GSMYX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMYX
Ранг доходности на риск GSMYX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMYX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMYX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMYX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund (GSMYX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMYXGGSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.32

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.21

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.91

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

12.92

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMYX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMYX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа GGSIX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMYX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMYXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.32

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.75

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Просадки

Сравнение просадок GSMYX и GGSIX

Максимальная просадка GSMYX за все время составила -55.00%, примерно равная максимальной просадке GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMYX и GGSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSMYXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-52.85%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-8.71%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.90%

-14.78%

-15.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.51%

-26.74%

-15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.51%

-30.36%

-12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-9.20%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.95%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMYX и GGSIX

Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund (GSMYX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что GSMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSMYXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

3.18%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

8.70%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

10.94%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

13.42%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

14.33%

+8.38%

Сравнение комиссий GSMYX и GGSIX

GSMYX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMYX и GGSIX

Дивидендная доходность GSMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности GGSIX в 10.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		10.78%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
GSMYX
Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund		13.37%15.76%0.67%0.00%0.00%14.07%13.51%14.27%20.82%12.92%3.50%3.62%

Часто задаваемые вопросы

GSMYX and GGSIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSMYX has higher volatility (6.17%) compared to GGSIX (3.18%). In terms of maximum drawdown, GSMYX dropped -55.00% vs GGSIX's -52.85%.

GGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSMYX и GGSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор