PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMYX с GSINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSMYX с GSINX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GSMYX (Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund) and GSINX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both mutual funds - GSMYX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Goldman Sachs, while GSINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GSMYX returned 3.24%/yr vs 8.62%/yr for GSINX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GSMYX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund (GSMYX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSMYX показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у GSINX с доходностью 5.99%.

GSMYX

1 день
0.47%
1 месяц
2.56%
С начала года
17.82%
6 месяцев
15.57%
1 год
28.56%
3 года*
13.59%
5 лет*
3.24%
10 лет*
11.63%

GSINX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.33%
С начала года
5.99%
6 месяцев
8.26%
1 год
11.70%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSMYX и GSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSMYX
Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund		17.82%2.15%12.88%14.28%-28.45%7.93%53.14%38.25%-5.63%27.38%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		5.99%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%

Correlation

The correlation between GSMYX and GSINX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.65

Over the past year, the correlation between GSMYX and GSINX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GSMYX:
GSMYX с LSHAXGSMYX с WWNPXGSMYX с GSBFXGSMYX с TAAGXGSMYX с FSMAXGSMYX с NEEGXGSMYX с CTIGX
Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с MSMLXGSINX с VIGIGSINX с FIVFXGSINX с OAKIXGSINX с PWJZXGSINX с BIIEX

Доходность на риск

GSMYX vs. GSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMYX
Ранг доходности на риск GSMYX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMYX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMYX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMYX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund (GSMYX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMYXGSINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.27

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.78

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.58

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

5.21

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMYX vs. GSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMYX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSINX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMYX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMYXGSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.60

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.81

-0.33

Просадки

Сравнение просадок GSMYX и GSINX

Максимальная просадка GSMYX за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMYX и GSINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSMYXGSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-28.80%

-26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-7.80%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.90%

-10.32%

-19.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.51%

-25.46%

-17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.08%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-4.85%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.36%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMYX и GSINX

Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund (GSMYX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что GSMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSMYXGSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

2.97%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

7.95%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

9.71%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

14.37%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

15.69%

+7.02%

Сравнение комиссий GSMYX и GSINX

И GSMYX, и GSINX имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMYX и GSINX

Дивидендная доходность GSMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности GSINX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.74%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%0.00%
GSMYX
Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund		13.37%15.76%0.67%0.00%0.00%14.07%13.51%14.27%20.82%12.92%3.50%3.62%

Часто задаваемые вопросы

GSMYX and GSINX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSMYX has higher volatility (6.17%) compared to GSINX (2.97%). In terms of maximum drawdown, GSMYX dropped -55.00% vs GSINX's -28.80%.

GSMYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSMYX и GSINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор