Сравнение GSMYX с BQMGX
GSMYX (Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GSMYX returned 12.47%/yr vs 8.85%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSMYX charges 0.89%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности GSMYX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSMYX показывает доходность 23.11%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции GSMYX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 12.47% против 8.85% соответственно.
GSMYX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 23.11%
- 6 месяцев
- 21.93%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 12.47%
BQMGX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам GSMYX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMYX Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund | 23.11% | 2.15% | 12.88% | 14.28% | -28.45% | 7.93% | 53.14% | 38.25% | -5.63% | 28.22% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -1.32% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between GSMYX and BQMGX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between GSMYX and BQMGX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSMYX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
GSMYX
BQMGX
Сравнение GSMYX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund (GSMYX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSMYX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.18 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | -0.39 | +10.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSMYX и BQMGX
Максимальная просадка GSMYX за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMYX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSMYX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.00% | -36.05% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -11.62% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.90% | -18.72% | -11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.51% | -25.92% | -16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.51% | -36.05% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.32% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -5.88% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.29% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSMYX и BQMGX
Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund (GSMYX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что GSMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSMYX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 3.37% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 9.37% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 12.28% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 16.86% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 17.91% | +4.84% |
Сравнение комиссий GSMYX и BQMGX
GSMYX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSMYX и BQMGX
Дивидендная доходность GSMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности BQMGX в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.17% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
GSMYX Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund | 12.80% | 15.76% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 14.07% | 13.51% | 14.27% | 20.82% | 12.92% | 3.50% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
GSMYX and BQMGX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSMYX has higher volatility (7.99%) compared to BQMGX (3.37%). In terms of maximum drawdown, GSMYX dropped -55.00% vs BQMGX's -36.05%.
GSMYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSMYX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор