Сравнение GSMIX с FHMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).
GSMIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 19 июл. 1993 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GSMIX и FHMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSMIX и FHMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSMIX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund | -0.23% | 4.12% | 3.03% | 6.41% | -9.77% | 0.96% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 0.42% | 3.09% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GSMIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.
GSMIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.45%
FHMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSMIX и FHMIX
GSMIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.
Доходность на риск
GSMIX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск
GSMIX
FHMIX
Сравнение GSMIX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSMIX | FHMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.93 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 8.93 | -7.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.98 | -2.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 13.55 | -12.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 49.68 | -46.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSMIX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.93 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между GSMIX и FHMIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSMIX и FHMIX
Дивидендная доходность GSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности FHMIX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMIX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund | 3.51% | 4.32% | 3.31% | 2.82% | 1.86% | 1.92% | 2.11% | 2.57% | 2.79% | 2.99% | 3.35% | 3.43% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 2.67% | 3.04% | 1.18% | 0.32% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSMIX и FHMIX
Максимальная просадка GSMIX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMIX и FHMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSMIX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -0.50% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -0.20% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.10% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.07% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.05% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSMIX и FHMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSMIX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.10% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.63% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 0.96% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 0.78% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 0.78% | +3.12% |