Сравнение GSLC с FCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX).
GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. FCPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GSLC и FCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLC и FCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | -5.21% | 16.17% | 24.21% | 25.09% | -18.71% | 27.17% | 19.02% | 30.74% | -4.07% | 22.49% |
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | -8.16% | 18.68% | 8.02% | 27.64% | -26.55% | 12.26% | 22.23% | 32.75% | -12.79% | 35.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLC показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у FCPIX с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции GSLC превзошли акции FCPIX по среднегодовой доходности: 13.15% против 8.73% соответственно.
GSLC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 13.15%
FCPIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -13.01%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLC и FCPIX
GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FCPIX в 0.97%.
Доходность на риск
GSLC vs. FCPIX — Ранг доходности на риск
GSLC
FCPIX
Сравнение GSLC c FCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLC | FCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.29 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.54 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.29 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 1.15 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLC | FCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.29 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.24 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.36 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между GSLC и FCPIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC и FCPIX
Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FCPIX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.06% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | 5.92% | 5.44% | 0.70% | 0.36% | 0.00% | 3.79% | 0.11% | 0.54% | 0.54% | 0.21% | 0.37% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок GSLC и FCPIX
Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки FCPIX в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и FCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLC | FCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -67.79% | +34.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -14.45% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -37.24% | +12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -37.24% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -14.45% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -15.84% | +11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.60% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC и FCPIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 5.29%, в то время как у Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLC | FCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 7.72% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 12.32% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 19.46% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 18.45% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.81% | -0.14% |