Сравнение GSLC с FCPIX
GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) and FCPIX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I) are both funds - GSLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while FCPIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, GSLC returned 14.64%/yr vs 10.33%/yr for FCPIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GSLC charges 0.09%/yr vs 0.97%/yr for FCPIX.
Доходность
Сравнение доходности GSLC и FCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSLC показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у FCPIX с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции GSLC превзошли акции FCPIX по среднегодовой доходности: 14.64% против 10.33% соответственно.
GSLC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.64%
FCPIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам GSLC и FCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 8.50% | 16.17% | 24.21% | 25.09% | -18.71% | 27.17% | 19.02% | 30.74% | -4.07% | 22.49% |
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | 10.17% | 18.68% | 8.02% | 27.64% | -26.55% | 12.26% | 22.23% | 32.75% | -12.79% | 35.88% |
Correlation
The correlation between GSLC and FCPIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between GSLC and FCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSLC vs. FCPIX — Ранг доходности на риск
GSLC
FCPIX
Сравнение GSLC c FCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLC | FCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.94 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 3.56 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLC | FCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.79 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.39 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.39 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок GSLC и FCPIX
Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки FCPIX в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и FCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSLC | FCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -67.79% | +34.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -14.45% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | -16.28% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -37.24% | +12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -37.24% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -15.77% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.80% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC и FCPIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 2.74%, в то время как у Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSLC | FCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 6.61% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 15.05% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 17.18% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 18.80% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 18.06% | -0.38% |
Сравнение комиссий GSLC и FCPIX
GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FCPIX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC и FCPIX
Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FCPIX в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | 4.94% | 5.44% | 0.70% | 0.36% | 0.00% | 3.79% | 0.11% | 0.54% | 0.54% | 0.21% | 0.37% | 0.24% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 0.93% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
GSLC and FCPIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCPIX has higher volatility (6.61%) compared to GSLC (2.74%). In terms of maximum drawdown, GSLC dropped -33.69% vs FCPIX's -67.79%.
GSLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSLC и FCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор