Сравнение GSK с LLOY.L
GSK (GlaxoSmithKline plc) and LLOY.L (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while LLOY.L operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, GSK returned 5.35%/yr vs 8.81%/yr for LLOY.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и LLOY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSK торгуется в USD, в то время как LLOY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLOY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у LLOY.L с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям LLOY.L по среднегодовой доходности: 5.35% против 8.81% соответственно.
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
LLOY.L
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение доходности по годам GSK и LLOY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | 6.24% | 102.54% | 19.08% | 16.76% | -11.03% | 33.59% | -39.91% | 32.61% | -24.55% | 21.98% |
Correlation
The correlation between GSK and LLOY.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between GSK and LLOY.L shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSK:
$108.04B
LLOY.L:
£60.18B
GSK:
£2.85
LLOY.L:
£0.08
GSK:
13.90
LLOY.L:
12.18
GSK:
0.93
LLOY.L:
3.41
GSK:
2.47
LLOY.L:
3.16
GSK:
3.42
LLOY.L:
1.25
GSK:
£32.78B
LLOY.L:
£19.51B
GSK:
£23.87B
LLOY.L:
£19.34B
GSK:
£11.30B
LLOY.L:
£7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. LLOY.L — Ранг доходности на риск
GSK
LLOY.L
Сравнение GSK c LLOY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Lloyds Banking Group plc (LLOY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | LLOY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.63 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 4.50 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и LLOY.L
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки LLOY.L в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и LLOY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | LLOY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -94.08% | +38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -22.28% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -22.28% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -39.53% | -10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -66.89% | +16.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -32.41% | +20.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -67.30% | +48.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 8.08% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и LLOY.L
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK) составляет 6.81%, в то время как у Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLOY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | LLOY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 8.57% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 23.19% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 30.24% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 30.03% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 34.20% | -11.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и LLOY.L
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности LLOY.L в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | 3.57% | 3.39% | 5.29% | 5.28% | 4.69% | 2.59% | 0.00% | 5.22% | 6.02% | 2.20% | 2.16% | 2.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и LLOY.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и LLOY.L
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
LLOY.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
LLOY.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
LLOY.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and LLOY.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSK и LLOY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор