PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIPX с RRPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIPX с RRPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIPX (Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund) and RRPAX (SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, GSIPX returned 1.92%/yr vs 2.98%/yr for RRPAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIPX charges 0.34%/yr vs 0.02%/yr for RRPAX.

Доходность

Сравнение доходности GSIPX и RRPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund (GSIPX) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIPX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у RRPAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции GSIPX уступали акциям RRPAX по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.98% соответственно.

GSIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.12%
1 год
5.15%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
1.92%

RRPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.69%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIPX и RRPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIPX
Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund		1.48%6.15%1.87%3.70%-16.63%5.39%10.31%8.33%-1.50%2.78%
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		1.97%6.53%4.54%3.49%-4.06%5.41%5.64%5.01%0.31%0.73%

Correlation

The correlation between GSIPX and RRPAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.77

The correlation between GSIPX and RRPAX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

Часто сравнивают с GSIPX:
GSIPX с APOIXGSIPX с FFNYXGSIPX с GCGIXGSIPX с GICIXGSIPX с EIRRXGSIPX с IBRIXGSIPX с DFAAX
Часто сравнивают с RRPAX:
RRPAX с FIPDXRRPAX с FSPWXRRPAX с TIILXRRPAX с DFAAXRRPAX с BKIPXRRPAX с FFNYXRRPAX с FSTZX

Доходность на риск

GSIPX vs. RRPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIPX
Ранг доходности на риск GSIPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIPX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
RRPAX
Ранг доходности на риск RRPAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIPX c RRPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund (GSIPX) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIPXRRPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.50

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
4.13

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

5.40

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

20.03

-12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIPX vs. RRPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIPX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа RRPAX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIPX и RRPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIPXRRPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.50

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.92

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

1.11

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GSIPX и RRPAX

Максимальная просадка GSIPX за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки RRPAX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIPX и RRPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIPXRRPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-16.15%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-0.85%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.52%

-1.89%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.83%

-6.48%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.83%

-6.48%

-12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-0.11%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-2.95%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.23%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIPX и RRPAX

Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund (GSIPX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что GSIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIPXRRPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.58%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

1.32%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

1.84%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

3.24%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

2.70%

+3.01%

Сравнение комиссий GSIPX и RRPAX

GSIPX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RRPAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIPX и RRPAX

Дивидендная доходность GSIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности RRPAX в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIPX
Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund		3.97%3.58%4.57%3.84%1.37%5.27%1.15%2.44%2.11%1.98%1.27%0.76%
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		3.92%4.64%3.57%2.43%7.18%5.33%1.38%2.14%2.35%1.89%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIPX and RRPAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIPX has higher volatility (0.86%) compared to RRPAX (0.58%). In terms of maximum drawdown, GSIPX dropped -18.83% vs RRPAX's -16.15%.

RRPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIPX и RRPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор