PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIPX с DFAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIPX с DFAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIPX (Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund) and DFAAX (DFA Global Core Plus Real Return Portfolio) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, GSIPX returned -0.13%/yr vs 5.25%/yr for DFAAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIPX charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for DFAAX.

Доходность

Сравнение доходности GSIPX и DFAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund (GSIPX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIPX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у DFAAX с доходностью 3.06%.

GSIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.12%
1 год
5.15%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
1.92%

DFAAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.82%
С начала года
3.06%
6 месяцев
2.63%
1 год
5.28%
3 года*
6.24%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIPX и DFAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
GSIPX
Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund		1.48%6.15%1.87%3.70%-16.63%4.69%
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.06%5.18%4.41%9.49%-13.40%20.47%

Correlation

The correlation between GSIPX and DFAAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.79

The correlation between GSIPX and DFAAX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

Часто сравнивают с GSIPX:
GSIPX с APOIXGSIPX с FFNYXGSIPX с GCGIXGSIPX с EIRRXGSIPX с GICIXGSIPX с IBRIXGSIPX с SEIAX
Часто сравнивают с DFAAX:
DFAAX с JPGL.DEDFAAX с SPYDFAAX с VCTPXDFAAX с SEIAXDFAAX с EARRXDFAAX с RRPAXDFAAX с IPBAX

Доходность на риск

GSIPX vs. DFAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIPX
Ранг доходности на риск GSIPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIPX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DFAAX
Ранг доходности на риск DFAAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIPX c DFAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund (GSIPX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIPXDFAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.71

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.50

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.06

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

7.27

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIPX vs. DFAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIPX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIPX и DFAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIPXDFAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.63

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.63

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GSIPX и DFAAX

Максимальная просадка GSIPX за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки DFAAX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIPX и DFAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIPXDFAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-16.64%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-2.55%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.52%

-3.44%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.83%

-16.64%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

0.00%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-4.55%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.72%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIPX и DFAAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund (GSIPX) составляет 0.86%, в то время как у DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что GSIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIPXDFAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.93%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.23%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

3.06%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

8.37%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

8.32%

-2.61%

Сравнение комиссий GSIPX и DFAAX

GSIPX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFAAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIPX и DFAAX

Дивидендная доходность GSIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности DFAAX в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.37%2.90%4.09%3.96%2.06%13.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIPX
Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund		3.97%3.58%4.57%3.84%1.37%5.27%1.15%2.44%2.11%1.98%1.27%0.76%

Часто задаваемые вопросы

GSIPX and DFAAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAAX has higher volatility (0.93%) compared to GSIPX (0.86%). In terms of maximum drawdown, GSIPX dropped -18.83% vs DFAAX's -16.64%.

DFAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIPX и DFAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор