Сравнение GSIPX с FFNYX
GSIPX (Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund) and FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIPX charges 0.34%/yr vs 0.05%/yr for FFNYX.
Доходность
Сравнение доходности GSIPX и FFNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 1.92%
FFNYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIPX и FFNYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSIPX Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund | 0.65% |
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.93% |
Correlation
The correlation between GSIPX and FFNYX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIPX vs. FFNYX — Ранг доходности на риск
GSIPX
FFNYX
Сравнение GSIPX c FFNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund (GSIPX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIPX | FFNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIPX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 2.37 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок GSIPX и FFNYX
Максимальная просадка GSIPX за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки FFNYX в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIPX и FFNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIPX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -0.69% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -0.10% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -0.18% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIPX и FFNYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIPX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 1.89% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 1.89% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 1.89% | +3.82% |
Сравнение комиссий GSIPX и FFNYX
GSIPX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FFNYX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIPX и FFNYX
Дивидендная доходность GSIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FFNYX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIPX Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund | 3.97% | 3.58% | 4.57% | 3.84% | 1.37% | 5.27% | 1.15% | 2.44% | 2.11% | 1.98% | 1.27% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
GSIPX and FFNYX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSIPX и FFNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор