Сравнение GSIOX с UMBHX
GSIOX (Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIOX charges 0.84%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности GSIOX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSIOX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 45.93%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.90%
UMBHX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIOX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSIOX Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund | -0.08% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 1.60% |
Correlation
The correlation between GSIOX and UMBHX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIOX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
GSIOX
UMBHX
Сравнение GSIOX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund (GSIOX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIOX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIOX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 6.25 | -5.85 |
Просадки
Сравнение просадок GSIOX и UMBHX
Максимальная просадка GSIOX за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки UMBHX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIOX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIOX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -1.86% | -51.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -0.50% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIOX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIOX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 21.98% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 21.98% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 21.98% | +2.63% |
Сравнение комиссий GSIOX и UMBHX
GSIOX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIOX и UMBHX
Дивидендная доходность GSIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIOX Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund | 4.07% | 4.93% | 0.80% | 0.00% | 0.39% | 113.92% | 2.94% | 1.11% | 10.85% | 3.67% | 0.00% | 8.38% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIOX and UMBHX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSIOX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор