- ISIN
- US38143H1831
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 25 июн. 2007 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSIOX
Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund (GSIOX) прибавил 23.8% с начала года. Текущая цена акции GSIOX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSIOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,522.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund (GSIOX) показал доход в 23.77% с начала года и 41.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSIOX составила 12.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 22.65%
- С начала года
- 23.77%
- 1 год
- 41.35%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 12.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность GSIOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GSIOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.55% | 2.03% | -6.99% | 15.43% | 5.17% | 4.67% | -1.82% | 23.77% | |||||
| 2025 | 4.23% | -6.83% | -8.27% | -0.82% | 7.64% | 5.30% | 1.75% | 7.09% | 4.35% | 2.12% | 1.00% | -0.39% | 16.99% |
| 2024 | -1.55% | 9.91% | 2.17% | -7.46% | 5.89% | 0.08% | 8.50% | -0.94% | 1.83% | -0.82% | 13.03% | -8.01% | 22.37% |
| 2023 | 9.89% | -0.88% | -2.47% | -1.16% | 0.56% | 9.16% | 4.99% | -4.75% | -6.16% | -7.06% | 9.20% | 10.48% | 21.29% |
| 2022 | -11.48% | -1.41% | -0.45% | -12.09% | -0.82% | -7.11% | 10.71% | -2.66% | -8.91% | 10.29% | 1.54% | -5.74% | -27.09% |
| 2021 | 3.77% | 3.46% | -0.48% | 3.03% | -0.56% | 3.53% | -3.92% | 3.99% | -4.19% | 4.68% | -3.89% | 0.67% | 9.87% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund has an annualized alpha of 0.77%, beta of 1.16, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2008.
- This fund captured 121.78% of S&P 500 Index gains and 114.58% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- 0.77%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 121.78%
- Участие в снижении
- 114.58%
Комиссия
Комиссия GSIOX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSIOX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund (GSIOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.23 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 9.69 | +2.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.51 | $0.22 | $0.00 | $0.07 | $29.18 | $1.48 | $0.49 | $3.81 | $1.53 | $0.00 | $2.69 |
Дивидендный доход | 3.98% | 4.93% | 0.80% | 0.00% | 0.39% | 113.92% | 2.94% | 1.11% | 10.85% | 3.67% | 0.00% | 8.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $29.18 | $29.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund показал максимальную просадку в 53.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
Текущая просадка Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund составляет 1.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.27%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 1mo | 2y 3moянв. 2008 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -43.57%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 27d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.12%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 4mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.60%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 12d | 8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.21%апр. 2025 г. | 4mo 3d | 4mo 21d | 8mo 24dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| GSIOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -56.78% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -9.10% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.21% | -18.90% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.12% | -25.43% | -13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -33.92% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.66% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -10.71% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.09% | +1.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSIOX
Добавьте Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSIOX