График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund (GSIOX) показал доход в -4.55% с начала года и 25.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSIOX составила 1.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 25.35%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- -10.50%
- 10 лет*
- 1.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -53.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GSIOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 14 дек. 2021 г. с доходностью -54.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.55% | 2.03% | -10.52% | -4.55% | |||||||||
| 2025 | 4.23% | -6.83% | -8.27% | -0.82% | 7.64% | 5.30% | 1.75% | 7.09% | 4.35% | 2.12% | 1.00% | -0.39% | 16.99% |
| 2024 | -1.55% | 9.91% | 2.17% | -7.46% | 5.89% | 0.08% | 8.50% | -0.94% | 1.83% | -0.82% | 13.03% | -8.01% | 22.37% |
| 2023 | 9.89% | -0.88% | -2.47% | -1.16% | 0.56% | 9.16% | 4.99% | -4.75% | -6.16% | -7.06% | 9.20% | 10.48% | 21.29% |
| 2022 | -11.48% | -1.41% | -0.45% | -12.09% | -0.82% | -7.11% | 10.71% | -2.66% | -8.91% | 10.29% | 1.54% | -5.74% | -27.09% |
| 2021 | 3.77% | 3.46% | -0.48% | 3.03% | -0.56% | 3.53% | -3.92% | 3.99% | -4.19% | 4.68% | -3.89% | -53.47% | -49.22% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund: годовая альфа составляет -2.61%, бета — 1.17, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 03.01.2008.
- Этот фонд участвовал в 115.88% снижения S&P 500 Index, но только в 100.40% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -2.61% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- -2.61%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 100.40%
- Участие в снижении
- 115.88%
Комиссия
Комиссия GSIOX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSIOX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund (GSIOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSIOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 6.61 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GSIOX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.51 | $0.22 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.48 | $0.49 | $3.81 | $1.53 | $0.00 | $2.69 |
Дивидендный доход | 5.16% | 4.93% | 0.80% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 2.94% | 1.11% | 10.85% | 3.67% | 0.00% | 8.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund показал максимальную просадку в 71.86%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund составляет 48.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.86% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -53.27% | 3 янв. 2008 г. | 297 | 9 мар. 2009 г. | 283 | 22 апр. 2010 г. | 580 |
| -43.57% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 165 | 10 нояб. 2020 г. | 552 |
| -28.6% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 172 |
| -24.62% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 192 | 14 нояб. 2016 г. | 353 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...