PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSINX с GMSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSINX с GMSAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GSINX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) and GMSAX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A) are both mutual funds - GSINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while GMSAX is a Systematic Trend fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GSINX returned 9.35%/yr vs 3.40%/yr for GMSAX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GSINX charges 0.89%/yr vs 1.54%/yr for GMSAX.

Доходность

Сравнение доходности GSINX и GMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSINX показывает доходность 6.21%, а GMSAX немного ниже – 5.94%.

GSINX

1 день
0.55%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
5.08%
С начала года
6.21%
1 год
11.64%
3 года*
15.15%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

GMSAX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
3.73%
С начала года
5.94%
1 год
15.09%
3 года*
-0.90%
5 лет*
3.40%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSINX и GMSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		6.21%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		5.94%0.22%-5.31%-4.18%20.08%4.68%6.64%2.29%-2.37%2.29%

Correlation

The correlation between GSINX and GMSAX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с MSMLXGSINX с FIVFXGSINX с VIGIGSINX с OAKIXGSINX с PWJZXGSINX с BIIEX
Часто сравнивают с GMSAX:
GMSAX с ABYIXGMSAX с EVOIXGMSAX с QMHNXGMSAX с CSAIXGMSAX с ABYAXGMSAX с LCSIXGMSAX с LFMAX

Доходность на риск

GSINX vs. GMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GMSAX
Ранг доходности на риск GMSAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSINX c GMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSINXGMSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.87

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.61

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.22

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

9.35

-5.32

GSINX vs. GMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSINX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа GMSAX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSINX и GMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSINX и GMSAX

Максимальная просадка GSINX за все время составила -28.80%, что больше максимальной просадки GMSAX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSINX и GMSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSINXGMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-23.58%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-4.81%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.32%

-22.56%

+12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-23.58%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-8.02%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.26%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.65%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GSINX и GMSAX

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) имеют волатильность 3.07% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSINXGMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.20%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

6.64%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

8.27%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

10.45%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

9.10%

+6.54%

Сравнение комиссий GSINX и GMSAX

GSINX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GMSAX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSINX и GMSAX

Дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как GMSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%20.24%7.31%1.24%6.90%0.16%0.49%0.00%3.88%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.73%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSINX and GMSAX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMSAX has higher volatility (3.20%) compared to GSINX (3.07%). In terms of maximum drawdown, GSINX dropped -28.80% vs GMSAX's -23.58%.

GMSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSINX и GMSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор